PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVAL с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVAL с IUSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVAL (BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DVAL is actively managed, while IUSV is passively managed. Over the past 3 years, DVAL returned 12.66%/yr vs 15.62%/yr for IUSV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DVAL charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности DVAL и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVAL показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 7.63%.

DVAL

1 день
-0.80%
1 месяц
1.63%
С начала года
6.15%
6 месяцев
7.12%
1 год
12.93%
3 года*
12.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSV

1 день
-0.37%
1 месяц
2.24%
С начала года
7.63%
6 месяцев
7.88%
1 год
21.24%
3 года*
15.62%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVAL и IUSV

2026 (YTD)2025202420232022
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		6.15%8.74%12.84%8.73%1.78%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		7.63%12.85%12.18%21.73%1.84%

Correlation

The correlation between DVAL and IUSV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г.

0.90

The correlation between DVAL and IUSV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVAL и IUSV

Секторы
DVAL
IUSV

Финансовые услуги

31.6%
15.0%

Промышленность

14.7%
11.2%

Технологии

11.1%
20.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.0%
3.1%

Здравоохранение

7.9%
11.0%

Потребительский защитный сектор

6.6%
8.8%

Энергетика

6.1%
7.2%

Коммунальные услуги

1.1%
4.3%

Сырьевые материалы

0.1%
3.6%

Недвижимость

-

3.7%

Финансовые услуги

DVAL
31.6%
IUSV
15.0%

Промышленность

DVAL
14.7%
IUSV
11.2%

Технологии

DVAL
11.1%
IUSV
20.8%

Потребительский циклический сектор

DVAL
10.2%
IUSV
11.1%

Коммуникационные услуги

DVAL
10.0%
IUSV
3.1%

Здравоохранение

DVAL
7.9%
IUSV
11.0%

Потребительский защитный сектор

DVAL
6.6%
IUSV
8.8%

Энергетика

DVAL
6.1%
IUSV
7.2%

Коммунальные услуги

DVAL
1.1%
IUSV
4.3%

Сырьевые материалы

DVAL
0.1%
IUSV
3.6%

Недвижимость

DVAL

-

IUSV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с ABEQDVAL с AVIVDVAL с MDLVDVAL с ELCVDVAL с VFLODVAL с CSTK
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

DVAL vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVAL c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVALIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.14

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.01

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.35

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

12.84

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVAL vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVAL на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа IUSV равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVAL и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVALIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.14

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.60

+0.16

Просадки

Сравнение просадок DVAL и IUSV

Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVALIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-56.88%

+38.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-6.36%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-17.76%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.51%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-6.29%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.66%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DVAL и IUSV

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что DVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVALIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.14%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

7.14%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

9.98%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

14.55%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

17.07%

-2.83%

Сравнение комиссий DVAL и IUSV

DVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVAL и IUSV

Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности IUSV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.88%2.00%2.82%1.16%13.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.68%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Часто задаваемые вопросы

DVAL and IUSV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVAL has higher volatility (2.73%) compared to IUSV (2.14%). In terms of maximum drawdown, DVAL dropped -18.11% vs IUSV's -56.88%.

On 3-year performance, IUSV leads with 15.62% vs 12.66% for DVAL. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IUSV has performed better with a 15.62% return vs 12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for DVAL.

DVAL has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.68% for IUSV.

They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and iShares. Their fees differ too: 0.49% for DVAL and 0.04% for IUSV.

IUSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVAL и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор