PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVAL с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVAL с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

DVAL и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVAL - это активно управляемый фонд от BrandywineGLOBAL. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DVAL и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVAL и FEGE

2026 (YTD)20252024
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		2.79%8.74%0.00%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DVAL на уровне 2.79% и FEGE на уровне 2.79%.

DVAL

1 день
0.29%
1 месяц
-3.43%
С начала года
2.79%
6 месяцев
4.17%
1 год
11.37%
3 года*
11.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с VFLODVAL с AVIVDVAL с VALQDVAL с MDLVDVAL с ABEQDVAL с CSTK
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий DVAL и FEGE

DVAL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Доходность на риск

DVAL vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVAL c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVALFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.76

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.38

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

2.51

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

9.75

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVAL vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVAL на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVAL и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVALFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.76

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.88

-1.16

Корреляция

Корреляция между DVAL и FEGE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVAL и FEGE

Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM2025202420232022
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.94%2.00%2.82%1.16%13.13%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVAL и FEGE

Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

DVALFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-11.13%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-10.96%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-8.08%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-1.37%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.82%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DVAL и FEGE

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) составляет 3.47%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что DVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVALFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

5.59%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

9.89%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

15.66%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

14.87%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

14.87%

-0.47%