PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVAL с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVAL с DFRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).

DVAL и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVAL - это активно управляемый фонд от BrandywineGLOBAL. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DVAL и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVAL и DFRA

2026 (YTD)2025202420232022
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		2.79%8.74%12.84%8.73%1.78%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		10.68%6.64%7.05%18.89%2.80%

Доходность по периодам

С начала года, DVAL показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.

DVAL

1 день
0.29%
1 месяц
-3.43%
С начала года
2.79%
6 месяцев
4.17%
1 год
11.37%
3 года*
11.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFRA

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с VFLODVAL с AVIVDVAL с VALQDVAL с MDLVDVAL с ABEQDVAL с CSTK
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с ELCVDFRA с CDCDFRA с FDLDFRA с HDVDFRA с GCOWDFRA с CSTK

Сравнение комиссий DVAL и DFRA

DVAL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.

DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Доходность на риск

DVAL vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVAL c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVALDFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.87

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.12

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

4.52

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVAL vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVAL на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFRA равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVAL и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVALDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.87

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.73

-0.01

Корреляция

Корреляция между DVAL и DFRA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVAL и DFRA

Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности DFRA в 4.12%

TTM20252024202320222021
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.94%2.00%2.82%1.16%13.13%0.00%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%

Просадки

Сравнение просадок DVAL и DFRA

Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и DFRA.

Загрузка...

Показатели просадок

DVALDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-19.35%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-14.67%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-5.53%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-3.91%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.63%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DVAL и DFRA

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) составляет 3.47%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что DVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVALDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

6.81%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

11.88%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

18.56%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

17.59%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

17.59%

-3.19%