Сравнение DUST с XTJL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).
DUST и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DUST и XTJL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUST и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -37.04% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -1.25% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | -0.71% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -37.04%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.
DUST
- 1 день
- -9.22%
- 1 месяц
- 30.85%
- С начала года
- -37.04%
- 6 месяцев
- -55.84%
- 1 год
- -86.70%
- 3 года*
- -63.51%
- 5 лет*
- -51.99%
- 10 лет*
- -58.91%
XTJL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUST и XTJL
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Доходность на риск
DUST vs. XTJL — Ранг доходности на риск
DUST
XTJL
Сравнение DUST c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUST | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | 0.88 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | 1.41 | -3.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.28 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.18 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 7.45 | -8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUST | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.88 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.57 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между DUST и XTJL составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и XTJL
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 10.36% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUST и XTJL
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и XTJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUST | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -23.24% | -76.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.57% | -13.81% | -77.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.12% | -97.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.16% | -4.18% | -78.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.24% | 2.19% | +65.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и XTJL
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 33.98% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUST | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.98% | 4.50% | +29.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.95% | 6.30% | +67.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.04% | 18.18% | +73.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.89% | 15.46% | +55.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.17% | 15.46% | +73.71% |