PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUST с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUST с XTJL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. DUST is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, DUST returned -62.09%/yr vs 14.68%/yr for XTJL. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности DUST и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -26.71%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.36%.

DUST

1 день
6.82%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-26.71%
6 месяцев
-36.80%
1 год
-76.81%
3 года*
-62.09%
5 лет*
-47.20%
10 лет*
-53.65%

XTJL

1 день
0.00%
1 месяц
1.16%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.38%
1 год
15.64%
3 года*
14.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-26.71%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-1.25%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.36%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Correlation

The correlation between DUST and XTJL is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJ
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с TTDU

Доходность на риск

DUST vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSTXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
2.12

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
3.14

-4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.46

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.07

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

17.37

-18.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUST vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSTXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

2.12

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.65

-1.15

Просадки

Сравнение просадок DUST и XTJL

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSTXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-23.24%

-76.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.15%

-5.12%

-81.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

-16.70%

-80.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.35%

-4.04%

-79.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.85%

0.90%

+61.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и XTJL

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 30.34% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSTXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.34%

0.33%

+30.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.12%

5.72%

+66.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.34%

7.43%

+82.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.13%

15.22%

+56.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.19%

15.22%

+71.97%

Сравнение комиссий DUST и XTJL

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и XTJL

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		8.90%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUST and XTJL have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (30.34%) compared to XTJL (0.33%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.68% vs -62.09% for DUST. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.68% return vs -62.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.

DUST has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор