PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUST с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUST с TSLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DUST is passively managed, while TSLG is actively managed. Over the past year, DUST returned -76.81% vs 7.28% for TSLG. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.

Доходность

Сравнение доходности DUST и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -26.71%, что значительно ниже, чем у TSLG с доходностью -20.82%.

DUST

1 день
6.82%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-26.71%
6 месяцев
-36.80%
1 год
-76.81%
3 года*
-62.09%
5 лет*
-47.20%
10 лет*
-53.65%

TSLG

1 день
-0.14%
1 месяц
13.71%
С начала года
-20.82%
6 месяцев
-21.35%
1 год
7.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и TSLG

2026 (YTD)20252024
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-26.71%-88.72%13.64%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-20.82%-26.70%-16.81%

Correlation

The correlation between DUST and TSLG is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

-0.12

The correlation between DUST and TSLG shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJ
Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с TQQQTSLG с JAGTXTSLG с XXXXTSLG с ARMGTSLG с LITX

Доходность на риск

DUST vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSTTSLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
0.08

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
0.77

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.09

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

0.13

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

0.28

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUST vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSTTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

0.08

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

-0.34

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DUST и TSLG

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и TSLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSTTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-82.86%

-17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.15%

-54.61%

-31.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-60.00%

-40.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.35%

-58.73%

-24.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.85%

26.63%

+36.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и TSLG

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 30.34% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) с волатильностью 24.41%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSTTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.34%

24.41%

+5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.12%

54.58%

+17.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.34%

92.53%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.13%

115.31%

-43.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.19%

115.31%

-28.12%

Сравнение комиссий DUST и TSLG

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и TSLG

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности TSLG в 8.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		8.90%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		8.27%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUST and TSLG have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (30.34%) compared to TSLG (24.41%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs TSLG's -82.86%.

On 1-year performance, TSLG leads with 7.28% vs -76.81% for DUST. On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TSLG has been the lower-risk option at 24.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLG has performed better with a 7.28% return vs -76.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.

DUST has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 8.27% for TSLG.

They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.75% for TSLG.

TSLG currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и TSLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор