PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUST с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUST с SLVP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -53.65%/yr vs 13.67%/yr for SLVP. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности DUST и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -26.71%, что значительно ниже, чем у SLVP с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям SLVP по среднегодовой доходности: -53.65% против 13.67% соответственно.

DUST

1 день
6.82%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-26.71%
6 месяцев
-36.80%
1 год
-76.81%
3 года*
-62.09%
5 лет*
-47.20%
10 лет*
-53.65%

SLVP

1 день
-5.14%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.25%
6 месяцев
13.09%
1 год
112.07%
3 года*
52.07%
5 лет*
15.97%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-26.71%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.25%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%

Correlation

The correlation between DUST and SLVP is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

-0.85

The correlation between DUST and SLVP has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJ
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

DUST vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSTSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
2.12

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
2.40

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.33

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.36

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

8.53

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUST vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SLVP равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSTSLVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

2.12

-2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.38

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

0.32

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.09

-0.59

Просадки

Сравнение просадок DUST и SLVP

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSTSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-80.47%

-19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.15%

-33.57%

-52.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

-33.57%

-63.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-54.78%

-43.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-62.03%

-37.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-26.25%

-73.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.35%

-46.82%

-36.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.85%

13.18%

+49.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и SLVP

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 30.34% по сравнению с iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) с волатильностью 17.59%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSTSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.34%

17.59%

+12.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.12%

43.22%

+28.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.34%

53.06%

+37.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.13%

42.76%

+29.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.19%

42.24%

+44.95%

Сравнение комиссий DUST и SLVP

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и SLVP

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности SLVP в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		8.90%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

DUST and SLVP have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (30.34%) compared to SLVP (17.59%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs SLVP's -80.47%.

On 10-year performance, SLVP leads with 13.67% vs -53.65% for DUST. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SLVP has been the lower-risk option at 17.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLVP has performed better with a 13.67% return vs -53.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.

DUST has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 1.74% for SLVP.

DUST is categorized as Leveraged Equities, while SLVP is Silver. DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.39% for SLVP.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор