PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUST с RING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUST с RING

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -53.31%/yr vs 14.14%/yr for RING. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.39%/yr for RING.

Доходность

Сравнение доходности DUST и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -26.48%, что значительно ниже, чем у RING с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям RING по среднегодовой доходности: -53.31% против 14.14% соответственно.

DUST

1 день
4.55%
1 месяц
1.79%
С начала года
-26.48%
6 месяцев
-25.17%
1 год
-76.68%
3 года*
-62.15%
5 лет*
-49.60%
10 лет*
-53.31%

RING

1 день
-2.37%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-3.81%
1 год
62.69%
3 года*
45.68%
5 лет*
22.42%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и RING

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-26.48%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		-2.37%164.72%15.98%12.29%-15.40%-7.46%24.98%49.92%-13.14%10.24%

Correlation

The correlation between DUST and RING is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

-0.96

The correlation between DUST and RING has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJ
Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SGDM

Доходность на риск

DUST vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
RING
Ранг доходности на риск RING: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUSTRINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.32

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
1.73

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.24

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.76

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

4.79

-5.97

DUST vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа RING равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUST и RING

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и RING.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSTRINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-79.47%

-20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.15%

-35.72%

-50.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

-35.72%

-61.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-47.94%

-50.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-52.04%

-47.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-27.69%

-72.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.37%

-47.34%

-36.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.88%

13.12%

+51.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и RING

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 33.63% по сравнению с iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) с волатильностью 16.90%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSTRINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.63%

16.90%

+16.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.53%

39.65%

+36.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.18%

47.79%

+46.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.97%

36.87%

+36.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.40%

36.74%

+50.66%

Сравнение комиссий DUST и RING

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и RING

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности RING в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		8.87%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%0.00%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		1.27%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

DUST and RING have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (33.63%) compared to RING (16.90%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs RING's -79.47%.

On 10-year performance, RING leads with 14.14% vs -53.31% for DUST. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RING has been the lower-risk option at 16.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RING has performed better with a 14.14% return vs -53.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.

DUST has the higher dividend yield at 8.87%, compared with 1.27% for RING.

DUST is categorized as Leveraged Equities, while RING is Gold. DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.39% for RING.

RING currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и RING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор