PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUST с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUST с QTJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. DUST is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, DUST returned -62.40%/yr vs 19.18%/yr for QTJL. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности DUST и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -29.09%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.18%.

DUST

1 день
-3.25%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-29.09%
6 месяцев
-38.50%
1 год
-77.39%
3 года*
-62.40%
5 лет*
-47.55%
10 лет*
-53.72%

QTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.28%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-29.09%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-1.25%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.18%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%

Correlation

The correlation between DUST and QTJL is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJ
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с QLD

Доходность на риск

DUST vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSTQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
2.04

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
2.90

-4.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.41

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.05

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

16.05

-17.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUST vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSTQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

2.04

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.52

-1.03

Просадки

Сравнение просадок DUST и QTJL

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSTQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-33.40%

-66.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.15%

-6.68%

-79.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

-22.43%

-75.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.35%

-7.93%

-75.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.05%

1.27%

+61.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и QTJL

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 30.50% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSTQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.50%

0.30%

+30.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.09%

7.60%

+64.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.33%

9.99%

+80.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.13%

20.42%

+51.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.17%

20.42%

+66.75%

Сравнение комиссий DUST и QTJL

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и QTJL

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		9.20%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUST and QTJL have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (30.50%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs QTJL's -33.40%.

On 3-year performance, QTJL leads with 19.18% vs -62.40% for DUST. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.18% return vs -62.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.

DUST has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор