PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUST с OOQB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUST и OOQB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUST и OOQB


Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -37.04%, что значительно ниже, чем у OOQB с доходностью -27.42%.


DUST

1 день
-9.22%
1 месяц
30.85%
С начала года
-37.04%
6 месяцев
-55.84%
1 год
-86.70%
3 года*
-63.51%
5 лет*
-51.99%
10 лет*
-58.91%

OOQB

1 день
1.78%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-46.56%
1 год
-16.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Сравнение комиссий DUST и OOQB

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.


Доходность на риск

DUST vs. OOQB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг доходности на риск DUST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 22
Ранг коэф-та Мартина

OOQB
Ранг доходности на риск OOQB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOQB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOQB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOQB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOQB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOQB: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c OOQB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSTOOQBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

-0.28

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.49

-0.01

-2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.00

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.24

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

-0.54

-0.75

DUST vs. OOQB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа OOQB равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и OOQB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUSTOOQBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

-0.28

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.55

+0.04

Корреляция

Корреляция между DUST и OOQB составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и OOQB

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что меньше доходности OOQB в 13.65%


TTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
10.36%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF
13.65%9.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUST и OOQB

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и OOQB.


Загрузка...

Показатели просадок


DUSTOOQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-53.44%

-46.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.57%

-53.44%

-38.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-49.90%

-50.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.16%

-20.05%

-63.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.24%

24.19%

+43.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и OOQB

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 33.98% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 18.65%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUSTOOQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.98%

18.65%

+15.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.95%

46.10%

+27.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.04%

59.59%

+32.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.89%

61.88%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.17%

61.88%

+27.29%