Сравнение DUST с OOQB
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. DUST is passively managed, while OOQB is actively managed. Over the past year, DUST returned -76.81% vs -27.35% for OOQB. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности DUST и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -26.71%, что значительно ниже, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
DUST
- 1 день
- 6.82%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -26.71%
- 6 месяцев
- -36.80%
- 1 год
- -76.81%
- 3 года*
- -62.09%
- 5 лет*
- -47.20%
- 10 лет*
- -53.65%
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUST и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -26.71% | -82.86% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
Correlation
The correlation between DUST and OOQB is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. OOQB — Ранг доходности на риск
DUST
OOQB
Сравнение DUST c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUST | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.94 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.51 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.91 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUST | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.53 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.41 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DUST и OOQB
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -53.44% | -46.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.15% | -53.44% | -32.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -43.69% | -56.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.35% | -23.26% | -60.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.85% | 30.11% | +32.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и OOQB
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 30.34% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.34% | 0.00% | +30.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.12% | 39.39% | +32.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.34% | 51.57% | +38.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.13% | 58.12% | +14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.19% | 58.12% | +29.07% |
Сравнение комиссий DUST и OOQB
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и OOQB
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что меньше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 8.90% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUST and OOQB have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUST has higher volatility (30.34%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs OOQB's -53.44%.
On 1-year performance, OOQB leads with -27.35% vs -76.81% for DUST. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOQB has performed better with a -27.35% return vs -76.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 8.90% for DUST.
DUST is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.75% for OOQB.
OOQB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUST и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор