PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUST с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUST и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUST и MUU


2026 (YTD)20252024
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-37.04%-88.72%30.48%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
41.27%599.03%-43.09%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -37.04%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.


DUST

1 день
-9.22%
1 месяц
30.85%
С начала года
-37.04%
6 месяцев
-55.84%
1 год
-86.70%
3 года*
-63.51%
5 лет*
-51.99%
10 лет*
-58.91%

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Сравнение комиссий DUST и MUU

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.


Доходность на риск

DUST vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг доходности на риск DUST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 22
Ранг коэф-та Мартина

MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSTMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

7.00

-7.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.49

3.86

-6.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.52

-0.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

17.99

-18.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

50.69

-51.98

DUST vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 7.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUSTMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

7.00

-7.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

1.77

-2.29

Корреляция

Корреляция между DUST и MUU составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и MUU

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности MUU в 3.42%


TTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
10.36%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
3.42%4.27%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUST и MUU

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и MUU.


Загрузка...

Показатели просадок


DUSTMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-75.07%

-24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.57%

-52.72%

-38.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-38.92%

-61.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.16%

-25.08%

-58.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.24%

18.71%

+48.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и MUU

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 33.98%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUSTMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.98%

47.51%

-13.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.95%

99.28%

-25.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.04%

130.64%

-38.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.89%

127.68%

-56.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.17%

127.68%

-38.51%