Сравнение DUST с MUU
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DUST tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, DUST returned -70.93% vs 2599.25% for MUU. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности DUST и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
DUST
- 1 день
- 7.05%
- 1 месяц
- 44.18%
- 6 месяцев
- 22.98%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -70.93%
- 3 года*
- -58.02%
- 5 лет*
- -46.95%
- 10 лет*
- -49.28%
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUST и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -4.79% | -88.72% | 22.83% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between DUST and MUU is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. MUU — Ранг доходности на риск
DUST
MUU
Сравнение DUST c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUST | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.63 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 47.69 | -48.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 152.81 | -153.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUST и MUU
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -75.07% | -24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.83% | -55.25% | -30.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -55.25% | -44.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.45% | -23.62% | -59.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.27% | 17.31% | +49.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и MUU
Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 23.53%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.53% | 62.52% | -38.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.17% | 125.23% | -48.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.66% | 152.52% | -56.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.51% | 142.32% | -68.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.97% | 142.32% | -55.35% |
Сравнение комиссий DUST и MUU
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и MUU
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 3.98% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUST and MUU have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to DUST (23.53%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -70.93% for DUST. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, DUST has been the lower-risk option at 23.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -70.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.
DUST has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 1.24% for MUU.
DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 1.07% for DUST and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUST и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор