Сравнение DUST с MGNR
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while MGNR is a Energy Equities fund actively managed by American Beacon. DUST is passively managed, while MGNR is actively managed. Over the past year, DUST returned -70.93% vs 47.01% for MGNR. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for MGNR.
Доходность
Сравнение доходности DUST и MGNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у MGNR с доходностью 8.28%.
DUST
- 1 день
- 7.05%
- 1 месяц
- 44.18%
- 6 месяцев
- 22.98%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -70.93%
- 3 года*
- -58.02%
- 5 лет*
- -46.95%
- 10 лет*
- -49.28%
MGNR
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -9.08%
- 6 месяцев
- 0.23%
- С начала года
- 8.28%
- 1 год
- 47.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUST и MGNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -4.79% | -88.72% | -44.66% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 8.28% | 50.57% | 22.90% |
Correlation
The correlation between DUST and MGNR is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2024 г. | -0.67 |
The correlation between DUST and MGNR shifts across timeframes, from -0.77 (1 year) to -0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. MGNR — Ранг доходности на риск
DUST
MGNR
Сравнение DUST c MGNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUST | MGNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.32 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.05 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 9.29 | -10.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUST и MGNR
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и MGNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -22.06% | -77.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.83% | -15.51% | -70.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -15.51% | -84.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.45% | -4.22% | -79.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.27% | 5.08% | +62.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и MGNR
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 23.53% по сравнению с American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.53% | 5.69% | +17.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.17% | 19.32% | +57.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.66% | 24.68% | +70.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.51% | 25.19% | +48.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.97% | 25.19% | +61.78% |
Сравнение комиссий DUST и MGNR
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MGNR в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и MGNR
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности MGNR в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 3.98% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 0.86% | 1.17% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUST and MGNR have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUST has higher volatility (23.53%) compared to MGNR (5.69%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs MGNR's -22.06%.
On 1-year performance, MGNR leads with 47.01% vs -70.93% for DUST. On fees, MGNR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MGNR has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MGNR has performed better with a 47.01% return vs -70.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MGNR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.
DUST has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.86% for MGNR.
DUST is categorized as Leveraged Equities, while MGNR is Energy Equities. They also come from different issuers: Direxion and American Beacon. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.75% for MGNR.
MGNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUST и MGNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор