PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUST с MGNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DUST и MGNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -13.59%, что значительно ниже, чем у MGNR с доходностью 11.05%.


DUST

1 день
-2.91%
1 месяц
25.95%
С начала года
-13.59%
6 месяцев
-6.56%
1 год
-73.71%
3 года*
-61.13%
5 лет*
-47.80%
10 лет*
-51.62%

MGNR

1 день
0.64%
1 месяц
-9.79%
С начала года
11.05%
6 месяцев
9.85%
1 год
52.10%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и MGNR


2026 (YTD)20252024
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-13.59%-88.72%-44.66%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF
11.05%50.57%22.90%

Correlation

The correlation between DUST and MGNR is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2024 г.

-0.67

The correlation between DUST and MGNR has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

American Beacon GLG Natural Resources ETF

Доходность на риск

DUST vs. MGNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг доходности на риск DUST: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 44
Ранг коэф-та Мартина

MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c MGNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DUSTMGNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.36

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

3.77

-4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

13.79

-14.91

DUST vs. MGNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа MGNR равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и MGNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUST и MGNR

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и MGNR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DUSTMGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-22.06%

-77.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.15%

-13.90%

-72.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-13.35%

-86.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.39%

-3.98%

-79.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.58%

3.79%

+61.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и MGNR

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 33.93% по сравнению с American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DUSTMGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.93%

9.32%

+24.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.07%

19.36%

+57.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.90%

24.60%

+70.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.21%

25.34%

+47.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.26%

25.34%

+61.92%

Сравнение комиссий DUST и MGNR

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MGNR в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и MGNR

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности MGNR в 1.21%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
4.39%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF
1.21%1.17%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DUST and MGNR have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (33.93%) compared to MGNR (9.32%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs MGNR's -22.06%.

On 1-year performance, MGNR leads with 52.10% vs -73.71% for DUST. On fees, MGNR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MGNR has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MGNR has performed better with a 52.10% return vs -73.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGNR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.

DUST has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 1.21% for MGNR.

DUST is categorized as Leveraged Equities, while MGNR is Energy Equities. They also come from different issuers: Direxion and American Beacon. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.75% for MGNR.

MGNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и MGNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор