Сравнение DUST с MGNR
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while MGNR is a Energy Equities fund actively managed by American Beacon. DUST is passively managed, while MGNR is actively managed. Over the past year, DUST returned -73.71% vs 52.10% for MGNR. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for MGNR.
Доходность
Сравнение доходности DUST и MGNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -13.59%, что значительно ниже, чем у MGNR с доходностью 11.05%.
DUST
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 25.95%
- С начала года
- -13.59%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- -73.71%
- 3 года*
- -61.13%
- 5 лет*
- -47.80%
- 10 лет*
- -51.62%
MGNR
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUST и MGNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -13.59% | -88.72% | -44.66% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 11.05% | 50.57% | 22.90% |
Correlation
The correlation between DUST and MGNR is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2024 г. | -0.67 |
The correlation between DUST and MGNR has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. MGNR — Ранг доходности на риск
DUST
MGNR
Сравнение DUST c MGNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUST | MGNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.36 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.77 | -4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 13.79 | -14.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUST и MGNR
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и MGNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -22.06% | -77.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.15% | -13.90% | -72.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -13.35% | -86.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.39% | -3.98% | -79.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.58% | 3.79% | +61.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и MGNR
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 33.93% по сравнению с American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.93% | 9.32% | +24.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.07% | 19.36% | +57.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.90% | 24.60% | +70.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.21% | 25.34% | +47.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.26% | 25.34% | +61.92% |
Сравнение комиссий DUST и MGNR
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MGNR в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и MGNR
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности MGNR в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 4.39% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 1.21% | 1.17% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUST and MGNR have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUST has higher volatility (33.93%) compared to MGNR (9.32%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs MGNR's -22.06%.
On 1-year performance, MGNR leads with 52.10% vs -73.71% for DUST. On fees, MGNR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MGNR has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MGNR has performed better with a 52.10% return vs -73.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MGNR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.
DUST has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 1.21% for MGNR.
DUST is categorized as Leveraged Equities, while MGNR is Energy Equities. They also come from different issuers: Direxion and American Beacon. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.75% for MGNR.
MGNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUST и MGNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор