PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUST с LENS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUST с LENS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and LENS (Sarmaya Thematic ETF) are both exchange-traded funds - DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while LENS is a Global Equities fund actively managed by Sarmaya Partners. DUST is passively managed, while LENS is actively managed. Over the past year, DUST returned -76.81% vs 61.82% for LENS. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for LENS.

Доходность

Сравнение доходности DUST и LENS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Sarmaya Thematic ETF (LENS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -26.71%, что значительно ниже, чем у LENS с доходностью 13.33%.

DUST

1 день
6.82%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-26.71%
6 месяцев
-36.80%
1 год
-76.81%
3 года*
-62.09%
5 лет*
-47.20%
10 лет*
-53.65%

LENS

1 день
-1.54%
1 месяц
-1.68%
С начала года
13.33%
6 месяцев
18.33%
1 год
61.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и LENS

2026 (YTD)2025
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-26.71%-85.87%
LENS
Sarmaya Thematic ETF		13.33%56.21%

Correlation

The correlation between DUST and LENS is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г.

-0.87

The correlation between DUST and LENS has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Sarmaya Thematic ETF

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJ
Часто сравнивают с LENS:
LENS с GLOFLENS с BDYNLENS с UFOLENS с RGEFLENS с AVTMLENS с VEGALENS с CAPE

Доходность на риск

DUST vs. LENS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
LENS
Ранг доходности на риск LENS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LENS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LENS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LENS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LENS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LENS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c LENS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Sarmaya Thematic ETF (LENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSTLENSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
2.34

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
2.70

-4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.41

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

4.02

-4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

10.02

-11.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUST vs. LENS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа LENS равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и LENS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSTLENSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

2.34

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

2.09

-2.60

Просадки

Сравнение просадок DUST и LENS

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки LENS в -15.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и LENS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSTLENSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-15.47%

-84.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.15%

-15.47%

-70.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-13.64%

-86.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.35%

-3.71%

-79.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.85%

6.19%

+56.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и LENS

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 30.34% по сравнению с Sarmaya Thematic ETF (LENS) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LENS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSTLENSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.34%

6.16%

+24.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.12%

22.07%

+50.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.34%

26.54%

+63.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.13%

25.49%

+46.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.19%

25.49%

+61.70%

Сравнение комиссий DUST и LENS

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии LENS в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и LENS

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности LENS в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		8.90%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
LENS
Sarmaya Thematic ETF		1.41%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUST and LENS have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (30.34%) compared to LENS (6.16%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs LENS's -15.47%.

On 1-year performance, LENS leads with 61.82% vs -76.81% for DUST. On fees, LENS is cheaper at 0.79% per year. On volatility, LENS has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LENS has performed better with a 61.82% return vs -76.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LENS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.

DUST has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 1.41% for LENS.

DUST is categorized as Leveraged Equities, while LENS is Global Equities. They also come from different issuers: Direxion and Sarmaya Partners. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.79% for LENS.

LENS currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и LENS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор