PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUST с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUST с KORU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DUST tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -53.65%/yr vs 19.62%/yr for KORU. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности DUST и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -26.71%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 559.14%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -53.65% против 19.62% соответственно.

DUST

1 день
6.82%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-26.71%
6 месяцев
-36.80%
1 год
-76.81%
3 года*
-62.09%
5 лет*
-47.20%
10 лет*
-53.65%

KORU

1 день
-2.29%
1 месяц
92.47%
С начала года
559.14%
6 месяцев
689.29%
1 год
2,160.10%
3 года*
132.56%
5 лет*
23.42%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-26.71%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		559.14%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between DUST and KORU is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

-0.24

The correlation between DUST and KORU shifts across timeframes, from -0.40 (5 years) to -0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJ
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

DUST vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSTKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
17.63

-18.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
5.20

-6.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.72

-0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

35.65

-36.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

112.99

-114.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUST vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 17.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSTKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

17.63

-18.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.28

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

0.25

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.13

-0.63

Просадки

Сравнение просадок DUST и KORU

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSTKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-95.79%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.15%

-61.39%

-24.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

-73.71%

-23.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-93.35%

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-95.79%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.39%

-94.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.35%

-57.53%

-25.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.85%

19.33%

+43.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и KORU

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 30.34%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.18%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSTKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.34%

60.18%

-29.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.12%

110.71%

-38.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.34%

124.15%

-33.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.13%

85.11%

-12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.19%

79.91%

+7.28%

Сравнение комиссий DUST и KORU

DUST берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и KORU

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности KORU в 0.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		8.90%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%0.00%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.14%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

DUST and KORU have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.18%) compared to DUST (30.34%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 19.62% vs -53.65% for DUST. On fees, DUST is cheaper at 1.07% per year. On volatility, DUST has been the lower-risk option at 30.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 19.62% return vs -53.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUST is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

DUST has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 0.14% for KORU.

DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (17.63 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор