Сравнение DUST с DLLL
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - DUST tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, DUST returned -73.95% vs 765.95% for DLLL. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности DUST и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -17.98%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 762.51%.
DUST
- 1 день
- 8.73%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- -17.98%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -73.95%
- 3 года*
- -62.05%
- 5 лет*
- -48.30%
- 10 лет*
- -52.03%
DLLL
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- 89.37%
- С начала года
- 762.51%
- 6 месяцев
- 738.64%
- 1 год
- 765.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUST и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -17.98% | -82.38% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 762.51% | -3.72% |
Correlation
The correlation between DUST and DLLL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. DLLL — Ранг доходности на риск
DUST
DLLL
Сравнение DUST c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUST | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.56 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 13.52 | -14.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 27.52 | -28.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUST и DLLL
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -68.58% | -31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.15% | -57.19% | -28.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -18.41% | -81.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.38% | -25.86% | -57.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.24% | 28.05% | +37.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и DLLL
Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 34.13%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 66.89%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.13% | 66.89% | -32.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.03% | 102.56% | -25.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.59% | 131.00% | -36.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.10% | 129.67% | -56.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.25% | 129.67% | -42.42% |
Сравнение комиссий DUST и DLLL
DUST берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и DLLL
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 7.95% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
DUST and DLLL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (66.89%) compared to DUST (34.13%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 765.95% vs -73.95% for DUST. On fees, DUST is cheaper at 1.07% per year. On volatility, DUST has been the lower-risk option at 34.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 765.95% return vs -73.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUST is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
DUST has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 0.00% for DLLL.
DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.91 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUST и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор