PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUST с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DUST и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -26.71%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.


DUST

1 день
6.82%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-26.71%
6 месяцев
-36.80%
1 год
-76.81%
3 года*
-62.09%
5 лет*
-47.20%
10 лет*
-53.65%

DLLL

1 день
-6.45%
1 месяц
245.92%
С начала года
757.76%
6 месяцев
648.38%
1 год
850.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и DLLL


Correlation

The correlation between DUST and DLLL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Доходность на риск

DUST vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина

DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSTDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-7.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.60

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

15.02

-15.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

31.34

-32.56

DUST vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 6.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUSTDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

6.65

-7.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

3.16

-3.66

Просадки

Сравнение просадок DUST и DLLL

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и DLLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DUSTDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-68.58%

-31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.15%

-57.19%

-28.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-18.86%

-81.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.35%

-25.91%

-57.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.85%

27.36%

+35.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и DLLL

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 30.34%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.39%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DUSTDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.34%

69.39%

-39.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.12%

102.08%

-29.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.34%

129.28%

-38.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.13%

130.55%

-58.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.19%

130.55%

-43.36%

Сравнение комиссий DUST и DLLL

DUST берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и DLLL

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
8.90%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%

Часто задаваемые вопросы


DUST and DLLL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.39%) compared to DUST (30.34%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 850.63% vs -76.81% for DUST. On fees, DUST is cheaper at 1.07% per year. On volatility, DUST has been the lower-risk option at 30.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 850.63% return vs -76.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUST is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

DUST has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 0.00% for DLLL.

DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.65 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор