PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUST с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUST и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUST и AMDG


Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -30.64%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью -21.97%.


DUST

1 день
-13.77%
1 месяц
45.77%
С начала года
-30.64%
6 месяцев
-52.34%
1 год
-85.24%
3 года*
-62.31%
5 лет*
-51.05%
10 лет*
-58.51%

AMDG

1 день
7.34%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-21.97%
6 месяцев
16.89%
1 год
133.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Сравнение комиссий DUST и AMDG

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.


Доходность на риск

DUST vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг доходности на риск DUST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина

AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSTAMDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

1.04

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.36

2.13

-4.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.75

1.28

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.32

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

4.53

-5.81

DUST vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUSTAMDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

1.04

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.35

-0.86

Корреляция

Корреляция между DUST и AMDG составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и AMDG

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что меньше доходности AMDG в 14.36%


TTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
9.40%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF
14.36%11.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUST и AMDG

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и AMDG.


Загрузка...

Показатели просадок


DUSTAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-63.04%

-36.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.57%

-56.48%

-35.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-52.31%

-47.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.16%

-27.66%

-55.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.00%

28.88%

+38.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и AMDG

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 35.65% по сравнению с Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) с волатильностью 33.06%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUSTAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.65%

33.06%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.40%

98.59%

-25.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.64%

129.74%

-38.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.84%

124.94%

-54.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.14%

124.94%

-35.80%