PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSQX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUSQX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

DUSQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июн. 2013 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DUSQX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSQX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSQX
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio		-5.94%16.76%24.25%24.23%-16.85%24.31%18.89%31.52%-6.22%19.42%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, DUSQX показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

DUSQX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-3.70%
1 год
14.51%
3 года*
16.81%
5 лет*
10.40%
10 лет*
13.24%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с DUSQX:
DUSQX с VOODUSQX с SPYDUSQX с VTSAXDUSQX с SCHXDUSQX с DISVXDUSQX с SCHGDUSQX с DFSVX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий DUSQX и YFSIX

DUSQX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
DUSQX
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio

Доходность на риск

DUSQX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSQX
Ранг доходности на риск DUSQX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSQX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSQX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSQX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSQX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSQX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSQXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.99

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.16

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.36

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

4.42

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSQX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSQX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSQX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSQXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.99

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.45

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.71

-0.01

Корреляция

Корреляция между DUSQX и YFSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSQX и YFSIX

Дивидендная доходность DUSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSQX
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio		1.08%0.98%1.11%4.95%4.84%2.45%1.42%1.65%1.79%1.62%1.80%1.75%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUSQX и YFSIX

Максимальная просадка DUSQX за все время составила -34.83%, примерно равная максимальной просадке YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSQX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DUSQXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-35.10%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-14.20%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-25.14%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-11.03%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.93%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.38%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSQX и YFSIX

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) составляет 4.16%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что DUSQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUSQXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

9.23%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

19.89%

-11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

21.29%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

15.11%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

16.20%

+1.45%