PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSQX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSQX с VFFSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUSQX (DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio) and VFFSX (Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, DUSQX returned 12.69%/yr vs 13.90%/yr for VFFSX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DUSQX charges 0.13%/yr vs 0.01%/yr for VFFSX.

Доходность

Сравнение доходности DUSQX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUSQX показывает доходность 10.86%, а VFFSX немного выше – 10.88%.

DUSQX

1 день
-0.70%
1 месяц
3.87%
С начала года
10.86%
6 месяцев
10.81%
1 год
27.31%
3 года*
21.96%
5 лет*
12.69%
10 лет*
14.94%

VFFSX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.79%
1 год
28.02%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSQX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSQX
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio		10.86%16.76%24.25%24.23%-16.85%24.31%18.89%31.52%-6.22%21.04%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		10.88%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Correlation

The correlation between DUSQX and VFFSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.99

The correlation between DUSQX and VFFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с DUSQX:
DUSQX с SPYDUSQX с VOODUSQX с DISVXDUSQX с VTSAXDUSQX с SCHXDUSQX с SCHGDUSQX с DFSVX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VTTSXVFFSX с VFAIXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Доходность на риск

DUSQX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSQX
Ранг доходности на риск DUSQX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSQX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSQX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSQX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSQX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSQX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSQXVFFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.37

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.24

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.17

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.63

14.79

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSQX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSQX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSQX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSQXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.37

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.83

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.85

-0.07

Просадки

Сравнение просадок DUSQX и VFFSX

Максимальная просадка DUSQX за все время составила -34.83%, примерно равная максимальной просадке VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSQX и VFFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSQXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-33.82%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-8.90%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-18.75%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-24.51%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.74%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-4.50%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.90%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSQX и VFFSX

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) составляет 2.72%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что DUSQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSQXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.93%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

9.00%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

11.89%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

16.90%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

18.41%

-0.73%

Сравнение комиссий DUSQX и VFFSX

DUSQX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSQX и VFFSX

Дивидендная доходность DUSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VFFSX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSQX
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio		0.92%0.98%1.11%4.95%4.84%2.45%1.42%1.65%1.79%1.62%1.80%1.75%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.04%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DUSQX and VFFSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFFSX has higher volatility (2.93%) compared to DUSQX (2.72%). In terms of maximum drawdown, DUSQX dropped -34.83% vs VFFSX's -33.82%.

DUSQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSQX и VFFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор