Сравнение DUSQX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
DUSQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июн. 2013 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности DUSQX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSQX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSQX DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio | -3.28% | 16.76% | 24.25% | 24.23% | -16.85% | 24.31% | 18.89% | 31.52% | -6.22% | 21.04% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSQX показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
DUSQX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 13.55%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSQX и VFFSX
DUSQX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DUSQX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
DUSQX
VFFSX
Сравнение DUSQX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSQX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.98 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.49 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.52 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 7.31 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSQX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.98 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.77 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DUSQX и VFFSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSQX и VFFSX
Дивидендная доходность DUSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSQX DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio | 1.05% | 0.98% | 1.11% | 4.95% | 4.84% | 2.45% | 1.42% | 1.65% | 1.79% | 1.62% | 1.80% | 1.75% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUSQX и VFFSX
Максимальная просадка DUSQX за все время составила -34.83%, примерно равная максимальной просадке VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSQX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSQX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -33.82% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -12.12% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -24.51% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -6.24% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -4.57% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.52% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSQX и VFFSX
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.21% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSQX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.35% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 9.53% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 18.32% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 16.91% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 18.52% | -0.84% |