PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSL с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUSL с XTJL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

DUSL и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DUSL и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSL и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		13.88%37.50%34.75%37.23%-31.17%5.48%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, DUSL показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

DUSL

1 день
4.80%
1 месяц
-23.66%
С начала года
13.88%
6 месяцев
14.01%
1 год
63.08%
3 года*
39.99%
5 лет*
18.86%
10 лет*
—

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с UDOWDUSL с UPRODUSL с TPORDUSL с SOXLDUSL с CUREDUSL с UTSL
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с HIMZXTJL с NFLUXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL

Сравнение комиссий DUSL и XTJL

DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

DUSL vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSL c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSLXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.88

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.41

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.18

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

7.45

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSL vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTJL равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSLXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.88

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.57

-0.30

Корреляция

Корреляция между DUSL и XTJL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и XTJL

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		10.06%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUSL и XTJL

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

DUSLXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-23.24%

-62.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.87%

-13.81%

-21.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.66%

-2.12%

-21.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.15%

-4.18%

-17.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

2.19%

+7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и XTJL

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUSLXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.09%

4.50%

+15.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.06%

6.30%

+29.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.65%

18.18%

+41.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.02%

15.46%

+36.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.64%

15.46%

+46.18%