Сравнение DUSL с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
DUSL и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и XLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSL и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 13.88% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | -31.17% | 60.72% | -19.77% | 90.70% | -46.28% | 48.29% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 15.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 6.30%.
DUSL
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -23.66%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 63.08%
- 3 года*
- 39.99%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- —
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSL и XLI
DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.
Доходность на риск
DUSL vs. XLI — Ранг доходности на риск
DUSL
XLI
Сравнение DUSL c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSL | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.95 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.17 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 8.46 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSL | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.72 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.44 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DUSL и XLI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и XLI
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности XLI в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 10.06% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок DUSL и XLI
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и XLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSL | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -62.26% | -23.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -12.50% | -22.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | -21.64% | -36.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -7.83% | -15.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -9.24% | -12.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 3.21% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и XLI
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSL | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 6.58% | +13.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.06% | 11.74% | +24.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.65% | 19.50% | +40.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.02% | 17.25% | +34.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.64% | 19.88% | +41.76% |