Сравнение DUSL с TSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

DUSL и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DUSL и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSL и TSMX

	2026 (YTD)	2025	2024
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares	13.88%	37.50%	-8.85%
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	18.76%	81.48%	14.76%

Доходность по периодам

С начала года, DUSL показывает доходность 13.88%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.

DUSL

1 день: 4.80%

1 месяц: -23.66%

С начала года: 13.88%

6 месяцев: 14.01%

1 год: 63.08%

3 года*: 39.99%

5 лет*: 18.86%

10 лет*: —

TSMX

1 день: 2.24%

1 месяц: -16.25%

С начала года: 18.76%

6 месяцев: 24.98%

1 год: 224.64%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Название символа

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с DUSL:

DUSL с UXI DUSL с UDOW DUSL с UPRO DUSL с TPOR DUSL с SOXL DUSL с CURE DUSL с UTSL

Часто сравнивают с TSMX:

TSMX с TSMG TSMX с TSM TSMX с USD TSMX с MSFL TSMX с MSTY TSMX с MU TSMX с MAGX

Сравнение комиссий DUSL и TSMX

DUSL берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

TSMX

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

DUSL

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Доходность на риск

DUSL vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUSL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSL c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DUSL	TSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.06	2.92	-1.86
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.66	3.06	-1.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.38	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.87	6.72	-4.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.50	20.73	-14.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSL vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DUSL	TSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.06	2.92	-1.86
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.36	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.27	1.04	-0.77

Корреляция

Корреляция между DUSL и TSMX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и TSMX

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности TSMX в 6.95%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares	10.06%	11.39%	6.61%	1.28%	0.66%	0.07%	0.48%	1.01%	1.46%	0.57%
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	6.95%	8.01%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUSL и TSMX

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DUSL	TSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-85.74%	-63.80%	-21.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-34.87%	-34.93%	+0.06%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-58.43%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-23.66%	-24.28%	+0.62%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-22.15%	-16.76%	-5.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.00%	11.32%	-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и TSMX

Текущая волатильность для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) составляет 20.09%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что DUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DUSL	TSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	20.09%	28.00%	-7.91%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	36.06%	54.49%	-18.43%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	59.65%	77.51%	-17.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	52.02%	81.16%	-29.14%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	61.64%	81.16%	-19.52%

Сравнение DUSL с TSMX

Доходность

Сравнение доходности DUSL и TSMX

Сравнение доходности по годам DUSL и TSMX

Доходность по периодам

DUSL

TSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DUSL и TSMX

Доходность на риск

DUSL vs. TSMX — Ранг доходности на риск

DUSL

TSMX

Сравнение DUSL c TSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DUSL vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и TSMX

Просадки

Сравнение просадок DUSL и TSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и TSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)