PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSL с NAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSL с NAIL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) and NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DUSL tracks the Industrials Select Sector Index (300%) while NAIL tracks the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DUSL returned 19.67%/yr vs -9.97%/yr for NAIL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUSL charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for NAIL.

Доходность

Сравнение доходности DUSL и NAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSL показывает доходность 34.09%, что значительно выше, чем у NAIL с доходностью -13.15%.

DUSL

1 день
2.31%
1 месяц
2.41%
С начала года
34.09%
6 месяцев
30.29%
1 год
60.14%
3 года*
45.34%
5 лет*
19.67%
10 лет*
—

NAIL

1 день
-2.18%
1 месяц
25.39%
С начала года
-13.15%
6 месяцев
-27.97%
1 год
-17.64%
3 года*
-11.92%
5 лет*
-9.97%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSL и NAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		34.09%37.50%34.75%37.23%-31.17%60.72%-19.77%90.70%-46.28%47.58%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-13.15%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%138.57%

Correlation

The correlation between DUSL and NAIL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.63

The correlation between DUSL and NAIL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUSL и NAIL

Секторы
DUSL
NAIL

Промышленность

20.0%
19.1%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Технологии

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
71.8%

Сырьевые материалы

-

8.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.5%

Промышленность

DUSL
20.0%
NAIL
19.1%

Коммунальные услуги

DUSL
1.1%
NAIL

-

Технологии

DUSL
0.8%
NAIL

-

Потребительский циклический сектор

DUSL
0.1%
NAIL
71.8%

Сырьевые материалы

DUSL

-

NAIL
8.6%

Коммуникационные услуги

DUSL

-

NAIL

-

Потребительский защитный сектор

DUSL

-

NAIL

-

Энергетика

DUSL

-

NAIL

-

Финансовые услуги

DUSL

-

NAIL

-

Здравоохранение

DUSL

-

NAIL

-

Недвижимость

DUSL

-

NAIL
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с UDOWDUSL с SOXLDUSL с TPORDUSL с UPRODUSL с UTSLDUSL с CURE
Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с PAVENAIL с WANT

Доходность на риск

DUSL vs. NAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSL c NAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUSLNAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
-0.20

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
0.35

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.04

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.26

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

-0.45

+6.36

DUSL vs. NAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа NAIL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и NAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUSL и NAIL

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что меньше максимальной просадки NAIL в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и NAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSLNAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-93.75%

+8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.68%

-67.85%

+34.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.86%

-82.09%

+31.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.43%

-84.40%

+25.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-75.18%

+65.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-43.87%

+21.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

39.36%

-29.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и NAIL

Текущая волатильность для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) составляет 18.87%, в то время как у Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) волатильность равна 26.93%. Это указывает на то, что DUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSLNAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.87%

26.93%

-8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.19%

61.98%

-20.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.18%

88.92%

-39.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.90%

87.27%

-34.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.65%

89.35%

-27.70%

Сравнение комиссий DUSL и NAIL

DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NAIL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и NAIL

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности NAIL в 0.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		8.54%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.91%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%

Часто задаваемые вопросы

DUSL and NAIL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (26.93%) compared to DUSL (18.87%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs NAIL's -93.75%.

On 5-year performance, DUSL leads with 19.67% vs -9.97% for NAIL. On fees, NAIL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DUSL has been the lower-risk option at 18.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DUSL has performed better with a 19.67% return vs -9.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NAIL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for DUSL.

DUSL has the higher dividend yield at 8.54%, compared with 0.91% for NAIL.

DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%), while NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Their fees differ too: 1.01% for DUSL and 0.99% for NAIL.

DUSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSL и NAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор