Сравнение DUSL с MUU
DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DUSL tracks the Industrials Select Sector Index (300%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.01% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DUSL
- 1 день
- 6.82%
- 1 месяц
- 16.12%
- С начала года
- 53.24%
- 6 месяцев
- 45.94%
- 1 год
- 83.22%
- 3 года*
- 51.98%
- 5 лет*
- 23.61%
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 31.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUSL и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 9.89% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 14.65% |
Correlation
The correlation between DUSL and MUU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUSL vs. MUU — Ранг доходности на риск
DUSL
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DUSL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUSL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUSL и MUU
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUSL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -26.63% | -59.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.84% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.90% | -11.62% | -10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUSL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.00% | 307.99% | -257.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.00% | 307.99% | -254.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.66% | 307.99% | -246.33% |
Сравнение комиссий DUSL и MUU
И DUSL, и MUU имеют комиссию равную 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и MUU
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности MUU в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 7.37% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUSL and MUU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.01% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUSL and MUU have the same expense ratio: 1.01% per year.
DUSL has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 0.17% for MUU.
DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily).
Подберите оптимальное распределение для DUSL и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор