Сравнение DUSL с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
DUSL и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSL и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSL и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 13.88% | 42.28% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
DUSL
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -23.66%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 63.08%
- 3 года*
- 39.99%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSL и HOOG
DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
DUSL vs. HOOG — Ранг доходности на риск
DUSL
HOOG
Сравнение DUSL c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSL | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.30 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.50 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.53 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 1.11 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.30 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.18 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DUSL и HOOG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и HOOG
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что меньше доходности HOOG в 38.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 10.06% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUSL и HOOG
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, примерно равная максимальной просадке HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -86.94% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -86.94% | +52.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -84.94% | +61.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -30.17% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 41.37% | -31.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и HOOG
Текущая волатильность для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) составляет 20.09%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что DUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 35.44% | -15.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.06% | 100.78% | -64.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.65% | 143.11% | -83.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.02% | 143.62% | -91.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.64% | 143.62% | -81.98% |