PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSL с FLYU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSL с FLYU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) and FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - DUSL tracks the Industrials Select Sector Index (300%) while FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DUSL returned 51.98%/yr vs 11.41%/yr for FLYU. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUSL charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for FLYU.

Доходность

Сравнение доходности DUSL и FLYU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSL показывает доходность 53.24%, что значительно выше, чем у FLYU с доходностью -6.83%.

DUSL

1 день
6.82%
1 месяц
16.12%
С начала года
53.24%
6 месяцев
45.94%
1 год
83.22%
3 года*
51.98%
5 лет*
23.61%
10 лет*
—

FLYU

1 день
-3.52%
1 месяц
22.36%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-11.90%
1 год
11.04%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSL и FLYU

2026 (YTD)2025202420232022
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		53.24%37.50%34.75%37.23%32.15%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-6.83%-2.29%33.00%111.16%-19.09%

Correlation

The correlation between DUSL and FLYU is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.69

The correlation between DUSL and FLYU has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUSL и FLYU

Секторы
DUSL
FLYU

Промышленность

18.7%
17.7%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Технологии

0.8%
16.4%

Потребительский циклический сектор

0.1%
52.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

DUSL
18.7%
FLYU
17.7%

Коммунальные услуги

DUSL
0.9%
FLYU

-

Технологии

DUSL
0.8%
FLYU
16.4%

Потребительский циклический сектор

DUSL
0.1%
FLYU
52.6%

Сырьевые материалы

DUSL

-

FLYU

-

Коммуникационные услуги

DUSL

-

FLYU
13.2%

Потребительский защитный сектор

DUSL

-

FLYU

-

Энергетика

DUSL

-

FLYU

-

Финансовые услуги

DUSL

-

FLYU

-

Здравоохранение

DUSL

-

FLYU

-

Недвижимость

DUSL

-

FLYU
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с UDOWDUSL с SOXLDUSL с TPORDUSL с UTSLDUSL с UPRODUSL с CURE
Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с MVLLFLYU с BMNU

Доходность на риск

DUSL vs. FLYU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSL c FLYU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUSLFLYUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.15

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
0.78

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

0.21

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

0.44

+7.72

DUSL vs. FLYU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа FLYU равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и FLYU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUSL и FLYU

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки FLYU в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и FLYU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSLFLYUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-69.00%

-16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.68%

-52.33%

+18.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.86%

-69.00%

+18.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.09%

+26.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-26.54%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

25.32%

-15.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и FLYU

Текущая волатильность для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) составляет 19.73%, в то время как у MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) волатильность равна 24.88%. Это указывает на то, что DUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSLFLYUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.73%

24.88%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.92%

60.48%

-18.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.00%

74.84%

-24.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.00%

83.28%

-30.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.66%

83.28%

-21.62%

Сравнение комиссий DUSL и FLYU

DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FLYU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и FLYU

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, тогда как FLYU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		7.37%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUSL and FLYU have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (24.88%) compared to DUSL (19.73%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs FLYU's -69.00%.

On 3-year performance, DUSL leads with 51.98% vs 11.41% for FLYU. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUSL has been the lower-risk option at 19.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DUSL has performed better with a 51.98% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for DUSL.

DUSL has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 0.00% for FLYU.

DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%), while FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.01% for DUSL and 0.95% for FLYU.

DUSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSL и FLYU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор