Сравнение DUSB с TBIL
DUSB (Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF) and TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. DUSB is actively managed, while TBIL is passively managed. Over the past year, DUSB returned 4.18% vs 3.84% for TBIL. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DUSB и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUSB показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у TBIL с доходностью 2.13%.
DUSB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.02%
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.81M | $12.19M | $16.79M | |
| $94.76M | $82.91M | $92.13M |
Сравнение доходности по годам DUSB и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 2.36% | 4.53% | 5.60% | 1.79% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 2.13% | 4.19% | 5.15% | 1.40% |
Correlation
The correlation between DUSB and TBIL is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUSB vs. TBIL — Ранг доходности на риск
DUSB
TBIL
Сравнение DUSB c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUSB | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -46.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.38 | 22.55 | -18.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.70 | 192.35 | -149.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 227.18 | 1,094.15 | -866.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUSB и TBIL
Максимальная просадка DUSB за все время составила -0.29%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSB и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUSB | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.29% | -0.10% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.02% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.00% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSB и TBIL
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) имеет более высокую волатильность в 0.16% по сравнению с F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что DUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUSB | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.07% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 0.20% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46% | 0.28% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.52% | 0.32% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.52% | 0.32% | +0.20% |
Сравнение комиссий DUSB и TBIL
И DUSB, и TBIL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSB и TBIL
Дивидендная доходность DUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности TBIL в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 4.02% | 4.32% | 4.92% | 1.23% | 0.00% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.69% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
DUSB and TBIL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUSB has higher volatility (0.16%) compared to TBIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, DUSB dropped -0.29% vs TBIL's -0.10%.
On 1-year performance, DUSB leads with 4.18% vs 3.84% for TBIL. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DUSB has performed better with a 4.18% return vs 3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUSB and TBIL have the same expense ratio: 0.15% per year.
DUSB has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 3.69% for TBIL.
They also come from different issuers: Dimensional and F/m.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (14.01 vs 9.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUSB и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор