Сравнение DUSB с TBIL

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUSB показывает доходность 0.88%, а TBIL немного ниже – 0.87%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И DUSB, и TBIL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DUSB на текущий момент составляет 8.00, что ниже коэффициента Шарпа TBIL равного 14.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSB и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DUSB и TBIL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности TBIL в 4.28%

Максимальная просадка DUSB за все время составила -0.29%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSB и TBIL.

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) имеет более высокую волатильность в 0.14% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что DUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.