Сравнение DUSB с DFCF
DUSB (Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF) and DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - DUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Dimensional, while DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DUSB returned 4.31% vs 5.78% for DFCF. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. DUSB charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for DFCF.
Доходность
Сравнение доходности DUSB и DFCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUSB показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у DFCF с доходностью 0.37%.
DUSB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUSB и DFCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 1.68% | 4.53% | 5.60% | 1.79% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 0.37% | 7.89% | 1.86% | 7.09% |
Correlation
The correlation between DUSB and DFCF is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUSB vs. DFCF — Ранг доходности на риск
DUSB
DFCF
Сравнение DUSB c DFCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSB | DFCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +21.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.87 | 1.25 | +3.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 55.00 | 2.08 | +52.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 332.80 | 6.32 | +326.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSB | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.10 | 1.46 | +8.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.88 | 0.04 | +9.84 |
Просадки
Сравнение просадок DUSB и DFCF
Максимальная просадка DUSB за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSB и DFCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUSB | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.29% | -19.56% | +19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.08% | -2.79% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.46% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -8.04% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.92% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSB и DFCF
Текущая волатильность для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) составляет 0.13%, в то время как у Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что DUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUSB | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 1.36% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.30% | 2.90% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 3.99% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.52% | 6.46% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.52% | 6.46% | -5.94% |
Сравнение комиссий DUSB и DFCF
DUSB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFCF в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSB и DFCF
Дивидендная доходность DUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности DFCF в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.31% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 4.06% | 4.32% | 4.92% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUSB and DFCF have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFCF has higher volatility (1.36%) compared to DUSB (0.13%). In terms of maximum drawdown, DUSB dropped -0.29% vs DFCF's -19.56%.
On 1-year performance, DFCF leads with 5.78% vs 4.31% for DUSB. On fees, DUSB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DUSB has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFCF has performed better with a 5.78% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUSB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for DFCF.
DFCF has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 4.06% for DUSB.
DUSB is categorized as Ultrashort Bond, while DFCF is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.15% for DUSB and 0.17% for DFCF.
DUSB currently has the higher Sharpe Ratio (10.10 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUSB и DFCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор