PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DUSB с DFCF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUSB с DFCF

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF).

DUSB и DFCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSB или DFCF.

Корреляция

Корреляция между DUSB и DFCF составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DUSB и DFCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUSB:

8.58

DFCF:

0.95

Коэф-т Сортино

DUSB:

15.79

DFCF:

1.35

Коэф-т Омега

DUSB:

4.21

DFCF:

1.17

Коэф-т Кальмара

DUSB:

18.38

DFCF:

0.47

Коэф-т Мартина

DUSB:

145.92

DFCF:

2.65

Индекс Язвы

DUSB:

0.04%

DFCF:

1.88%

Дневная вол-ть

DUSB:

0.61%

DFCF:

5.34%

Макс. просадка

DUSB:

-0.29%

DFCF:

-19.56%

Текущая просадка

DUSB:

0.00%

DFCF:

-5.72%

Доходность по периодам

С начала года, DUSB показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у DFCF с доходностью 1.73%.

DUSB

С начала года

1.61%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

2.35%

1 год

5.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFCF

С начала года

1.73%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

0.84%

1 год

5.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DUSB и DFCF

DUSB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFCF в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUSB и DFCF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSB
Ранг риск-скорректированной доходности DUSB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
DFCF
Ранг риск-скорректированной доходности DFCF, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFCF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUSB c DFCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DUSB на текущий момент составляет 8.58, что выше коэффициента Шарпа DFCF равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSB и DFCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSB и DFCF

Дивидендная доходность DUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности DFCF в 4.61%

TTM2024202320222021
DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF		4.89%4.92%1.23%0.00%0.00%
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.61%4.61%4.52%3.28%0.16%

Просадки

Сравнение просадок DUSB и DFCF

Максимальная просадка DUSB за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSB и DFCF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DUSB и DFCF

Текущая волатильность для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) составляет 0.21%, в то время как у Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что DUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...