Сравнение DUSB с DFAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC).
DUSB и DFAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSB и DFAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSB и DFAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 0.86% | 4.53% | 5.60% | 1.79% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | -0.94% | 15.66% | 19.61% | 12.31% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSB показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью -0.94%.
DUSB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAC
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSB и DFAC
DUSB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFAC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DUSB vs. DFAC — Ранг доходности на риск
DUSB
DFAC
Сравнение DUSB c DFAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSB | DFAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.97 | 1.06 | +6.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.72 | 1.59 | +13.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.81 | 1.24 | +2.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.93 | 1.55 | +13.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 125.84 | 7.26 | +118.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSB | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97 | 1.06 | +6.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.76 | 0.56 | +9.20 |
Корреляция
Корреляция между DUSB и DFAC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSB и DFAC
Дивидендная доходность DUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности DFAC в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 4.23% | 4.32% | 4.92% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.03% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок DUSB и DFAC
Максимальная просадка DUSB за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSB и DFAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSB | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.29% | -23.12% | +22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.29% | -12.79% | +12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -5.31% | +5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -5.62% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.73% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSB и DFAC
Текущая волатильность для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) составляет 0.14%, в то время как у Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что DUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSB | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 5.30% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.33% | 9.61% | -9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 18.51% | -17.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.53% | 17.30% | -16.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.53% | 17.30% | -16.77% |