Сравнение DUSB с CAOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).
DUSB и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSB и CAOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSB и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 0.88% | 4.53% | 5.60% | 1.79% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 1.10% | 2.55% | 5.33% | 2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSB показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 1.10%.
DUSB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSB и CAOS
DUSB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Доходность на риск
DUSB vs. CAOS — Ранг доходности на риск
DUSB
CAOS
Сравнение DUSB c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSB | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.00 | 0.69 | +7.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.78 | 0.97 | +13.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.84 | 1.26 | +2.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.07 | 0.83 | +14.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 127.12 | 1.38 | +125.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSB | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00 | 0.69 | +7.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.79 | 1.27 | +8.52 |
Корреляция
Корреляция между DUSB и CAOS составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSB и CAOS
Дивидендная доходность DUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 4.23% | 4.32% | 4.92% | 1.23% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUSB и CAOS
Максимальная просадка DUSB за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSB и CAOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSB | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.29% | -3.60% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.29% | -3.60% | +3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.80% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.90% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.18% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSB и CAOS
Текущая волатильность для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) составляет 0.14%, в то время как у Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что DUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSB | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 0.74% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.33% | 1.30% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 4.68% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.53% | 4.37% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.53% | 4.37% | -3.84% |