PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSB с BNDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSB с BNDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUSB (Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both exchange-traded funds - DUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Dimensional, while BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. DUSB is actively managed, while BNDW is passively managed. Over the past year, DUSB returned 4.31% vs 3.51% for BNDW. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. DUSB charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.

Доходность

Сравнение доходности DUSB и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSB показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 0.42%.

DUSB

1 день
0.02%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.68%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDW

1 день
-0.26%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.51%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSB и BNDW

2026 (YTD)202520242023
DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF		1.68%4.53%5.60%1.79%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		0.42%5.02%2.42%6.78%

Correlation

The correlation between DUSB and BNDW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF

Vanguard Total World Bond ETF

Часто сравнивают с DUSB:
DUSB с DFSDDUSB с SGOVDUSB с DFNMDUSB с SCHODUSB с PULSDUSB с AVIGDUSB с AVGE
Часто сравнивают с BNDW:
BNDW с BNDBNDW с BNDXBNDW с VTBNDW с VGITBNDW с VOOBNDW с AGGG.LBNDW с VAGU.L

Доходность на риск

DUSB vs. BNDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSB
Ранг доходности на риск DUSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSB: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSB: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BNDW
Ранг доходности на риск BNDW: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSB c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSBBNDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.10
1.05

+9.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
24.10
1.50

+22.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.87

1.18

+3.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

55.00

1.31

+53.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

332.80

3.70

+329.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSB vs. BNDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSB на текущий момент составляет 10.10, что выше коэффициента Шарпа BNDW равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSB и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSBBNDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10

1.05

+9.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.88

0.37

+9.51

Просадки

Сравнение просадок DUSB и BNDW

Максимальная просадка DUSB за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSB и BNDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSBBNDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.29%

-17.22%

+16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

-2.70%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.53%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-4.98%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.95%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSB и BNDW

Текущая волатильность для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) составляет 0.13%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что DUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSBBNDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

1.31%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

2.62%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43%

3.36%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.52%

5.21%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.52%

4.90%

-4.38%

Сравнение комиссий DUSB и BNDW

DUSB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSB и BNDW

Дивидендная доходность DUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности BNDW в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.21%4.12%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%
DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF		4.06%4.32%4.92%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUSB and BNDW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDW has higher volatility (1.31%) compared to DUSB (0.13%). In terms of maximum drawdown, DUSB dropped -0.29% vs BNDW's -17.22%.

On 1-year performance, DUSB leads with 4.31% vs 3.51% for BNDW. On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DUSB has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUSB has performed better with a 4.31% return vs 3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for DUSB.

BNDW has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 4.06% for DUSB.

DUSB is categorized as Ultrashort Bond, while BNDW is Global Bonds. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for DUSB and 0.05% for BNDW.

DUSB currently has the higher Sharpe Ratio (10.10 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSB и BNDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор