PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSA с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSA с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUSA (Davis Select U.S. Equity ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. DUSA is actively managed, while UJUN is passively managed. Over the past 5 years, DUSA returned 10.99%/yr vs 6.41%/yr for UJUN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUSA charges 0.62%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности DUSA и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSA показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

DUSA

1 день
1.42%
1 месяц
0.63%
С начала года
9.23%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.52%
3 года*
24.15%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSA и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		9.23%22.57%20.43%34.17%-19.57%17.71%14.22%19.66%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%7.15%6.80%

Correlation

The correlation between DUSA and UJUN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.78

The correlation between DUSA and UJUN shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DUSA и UJUN

Секторы
DUSA
UJUN

Финансовые услуги

24.8%
11.9%

Здравоохранение

17.6%
8.4%

Коммуникационные услуги

13.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.9%
10.1%

Энергетика

10.9%
3.5%

Технологии

7.9%
36.2%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.9%

Сырьевые материалы

3.1%
1.8%

Промышленность

2.4%
8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

DUSA
24.8%
UJUN
11.9%

Здравоохранение

DUSA
17.6%
UJUN
8.4%

Коммуникационные услуги

DUSA
13.3%
UJUN
10.9%

Потребительский циклический сектор

DUSA
12.9%
UJUN
10.1%

Энергетика

DUSA
10.9%
UJUN
3.5%

Технологии

DUSA
7.9%
UJUN
36.2%

Потребительский защитный сектор

DUSA
7.1%
UJUN
4.9%

Сырьевые материалы

DUSA
3.1%
UJUN
1.8%

Промышленность

DUSA
2.4%
UJUN
8.1%

Недвижимость

DUSA

-

UJUN
1.9%

Коммунальные услуги

DUSA

-

UJUN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select U.S. Equity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с DUSA:
DUSA с EUADDUSA с ^GSPCDUSA с BACDUSA с SCHKDUSA с NVDADUSA с DNLDUSA с SPY
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с BEEZUJUN с BLCR

Доходность на риск

DUSA vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSA
Ранг доходности на риск DUSA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSA c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSAUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.58

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.94

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.60

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.79

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

23.27

-10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSA vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSA на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSA и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSAUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.58

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.77

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.78

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DUSA и UJUN

Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSAUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.71%

-13.73%

-22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-2.84%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-11.24%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-11.96%

-18.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.15%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-2.06%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

0.46%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSA и UJUN

Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что DUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSAUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

0.43%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

3.25%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

4.20%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

8.32%

+10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

8.77%

+11.08%

Сравнение комиссий DUSA и UJUN

DUSA берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSA и UJUN

Дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		0.88%0.96%0.85%3.38%1.21%1.12%0.51%1.12%2.77%0.68%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUSA and UJUN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUSA has higher volatility (2.59%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, DUSA dropped -36.71% vs UJUN's -13.73%.

On 5-year performance, DUSA leads with 10.99% vs 6.41% for UJUN. On fees, DUSA is cheaper at 0.62% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DUSA has performed better with a 10.99% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUSA is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

DUSA has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for UJUN.

They also come from different issuers: Davis Advisers and Innovator. Their fees differ too: 0.62% for DUSA and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSA и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор