Сравнение DUSA с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
DUSA и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSA - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSA и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSA и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | -0.10% | 22.57% | 20.43% | 34.17% | -19.57% | 17.71% | 14.22% | 30.54% | -11.93% | 16.91% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.63% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 20.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSA показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.63%.
DUSA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSA и SCHX
DUSA берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
DUSA vs. SCHX — Ранг доходности на риск
DUSA
SCHX
Сравнение DUSA c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSA | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.94 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.45 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.48 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 6.81 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSA | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.94 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.80 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DUSA и SCHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSA и SCHX
Дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | 0.96% | 0.96% | 0.85% | 3.38% | 1.21% | 1.12% | 0.51% | 1.12% | 2.77% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок DUSA и SCHX
Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSA | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.71% | -34.33% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -9.02% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -25.41% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -5.59% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -4.00% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.64% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSA и SCHX
Текущая волатильность для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) составляет 4.17%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что DUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSA | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.29% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 9.67% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 18.33% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 17.13% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 18.13% | +1.86% |