PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSA с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUSA с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

DUSA и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSA - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DUSA и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSA и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		-0.45%22.57%20.43%34.17%-19.57%5.47%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, DUSA показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

DUSA

1 день
0.32%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
6.94%
1 год
21.13%
3 года*
23.51%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select U.S. Equity ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с DUSA:
DUSA с EUADDUSA с ^GSPCDUSA с BACDUSA с SPYDUSA с DNLDUSA с NVDADUSA с SCHK
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с SSPY

Сравнение комиссий DUSA и QMAR

DUSA берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF

Доходность на риск

DUSA vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSA
Ранг доходности на риск DUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSA c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSAQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.44

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.29

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.11

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

14.64

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSA vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSA на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSA и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSAQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.44

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.77

-0.17

Корреляция

Корреляция между DUSA и QMAR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSA и QMAR

Дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		0.96%0.96%0.85%3.38%1.21%1.12%0.51%1.12%2.77%0.68%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUSA и QMAR

Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

DUSAQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.71%

-19.83%

-16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-9.23%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-19.83%

-10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-0.32%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-3.39%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.33%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSA и QMAR

Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что DUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUSAQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.53%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

4.65%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

13.26%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

14.04%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

14.02%

+5.98%