PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSA с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSA с CVSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUSA (Davis Select U.S. Equity ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DUSA returned 24.15%/yr vs 13.49%/yr for CVSE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUSA charges 0.62%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности DUSA и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DUSA

1 день
1.42%
1 месяц
0.63%
С начала года
9.23%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.52%
3 года*
24.15%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.08%
3 года*
13.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSA и CVSE

2026 (YTD)202520242023
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		9.23%22.57%20.43%19.79%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between DUSA and CVSE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.72

Over the past year, the correlation between DUSA and CVSE has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DUSA и CVSE

Секторы
DUSA
CVSE

Финансовые услуги

24.8%
16.3%

Здравоохранение

17.6%
10.3%

Коммуникационные услуги

13.3%
5.1%

Потребительский циклический сектор

12.9%
7.0%

Энергетика

10.9%

-

Технологии

7.9%
39.5%

Потребительский защитный сектор

7.1%
1.7%

Сырьевые материалы

3.1%
2.7%

Промышленность

2.4%
11.3%

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

DUSA
24.8%
CVSE
16.3%

Здравоохранение

DUSA
17.6%
CVSE
10.3%

Коммуникационные услуги

DUSA
13.3%
CVSE
5.1%

Потребительский циклический сектор

DUSA
12.9%
CVSE
7.0%

Энергетика

DUSA
10.9%
CVSE

-

Технологии

DUSA
7.9%
CVSE
39.5%

Потребительский защитный сектор

DUSA
7.1%
CVSE
1.7%

Сырьевые материалы

DUSA
3.1%
CVSE
2.7%

Промышленность

DUSA
2.4%
CVSE
11.3%

Недвижимость

DUSA

-

CVSE
3.5%

Коммунальные услуги

DUSA

-

CVSE
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select U.S. Equity ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с DUSA:
DUSA с EUADDUSA с ^GSPCDUSA с BACDUSA с SCHKDUSA с NVDADUSA с DNLDUSA с SPY
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CDEICVSE с CVMC

Доходность на риск

DUSA vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSA
Ранг доходности на риск DUSA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSA c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSACVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.28

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
1.90

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.67

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

5.72

+7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSA vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSA на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSA и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSACVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.28

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.92

-0.26

Просадки

Сравнение просадок DUSA и CVSE

Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSACVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.71%

-20.29%

-16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-3.08%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-20.29%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.68%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-2.69%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.43%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSA и CVSE

Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSACVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

0.00%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

0.00%

+8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

6.42%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

13.86%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

13.86%

+5.99%

Сравнение комиссий DUSA и CVSE

DUSA берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSA и CVSE

Дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		0.88%0.96%0.85%3.38%1.21%1.12%0.51%1.12%2.77%0.68%

Часто задаваемые вопросы

DUSA and CVSE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUSA has higher volatility (2.59%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, DUSA dropped -36.71% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, DUSA leads with 24.15% vs 13.49% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DUSA has performed better with a 24.15% return vs 13.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.62% for DUSA.

DUSA has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: Davis Advisers and Calvert. Their fees differ too: 0.62% for DUSA and 0.29% for CVSE.

DUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSA и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор