PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSA с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUSA с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

DUSA и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSA - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DUSA и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSA и BLCR

2026 (YTD)202520242023
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		-0.45%22.57%20.43%20.78%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, DUSA показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

DUSA

1 день
0.32%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
6.94%
1 год
21.13%
3 года*
23.51%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select U.S. Equity ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с DUSA:
DUSA с EUADDUSA с ^GSPCDUSA с BACDUSA с SPYDUSA с DNLDUSA с NVDADUSA с SCHK
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий DUSA и BLCR

DUSA берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

DUSA vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSA
Ранг доходности на риск DUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSA c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSABLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.70

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.36

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

3.03

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

12.57

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSA vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSA на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSA и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSABLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.70

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.44

-0.83

Корреляция

Корреляция между DUSA и BLCR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSA и BLCR

Дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		0.96%0.96%0.85%3.38%1.21%1.12%0.51%1.12%2.77%0.68%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUSA и BLCR

Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

DUSABLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.71%

-21.29%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-12.13%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-5.59%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-2.29%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.92%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSA и BLCR

Текущая волатильность для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) составляет 4.20%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что DUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUSABLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

7.08%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

12.55%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

21.17%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

17.60%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

17.60%

+2.40%