PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DUSA с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSA с AVIE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DUSA (Davis Select U.S. Equity ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DUSA returned 22.13%/yr vs 13.28%/yr for AVIE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUSA charges 0.62%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности DUSA и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSA показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 17.32%.

DUSA

1 день
-0.55%
1 месяц
3.04%
6 месяцев
11.06%
С начала года
12.54%
1 год
25.65%
3 года*
22.13%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.55%
1 месяц
4.19%
6 месяцев
13.40%
С начала года
17.32%
1 год
27.74%
3 года*
13.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSA и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		12.54%22.57%20.43%34.17%6.25%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		17.32%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between DUSA and AVIE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.60

The correlation between DUSA and AVIE shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DUSA и AVIE

Секторы
DUSA
AVIE

Финансовые услуги

25.2%
15.0%

Здравоохранение

18.4%
26.3%

Потребительский циклический сектор

13.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Энергетика

9.6%
30.0%

Технологии

8.6%
0.1%

Потребительский защитный сектор

6.6%
17.1%

Сырьевые материалы

3.0%
9.8%

Промышленность

2.3%
1.3%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

DUSA
25.2%
AVIE
15.0%

Здравоохранение

DUSA
18.4%
AVIE
26.3%

Потребительский циклический сектор

DUSA
13.2%
AVIE
0.0%

Коммуникационные услуги

DUSA
13.2%
AVIE

-

Энергетика

DUSA
9.6%
AVIE
30.0%

Технологии

DUSA
8.6%
AVIE
0.1%

Потребительский защитный сектор

DUSA
6.6%
AVIE
17.1%

Сырьевые материалы

DUSA
3.0%
AVIE
9.8%

Промышленность

DUSA
2.3%
AVIE
1.3%

Недвижимость

DUSA

-

AVIE
0.1%

Коммунальные услуги

DUSA

-

AVIE
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select U.S. Equity ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с DUSA:
DUSA с EUADDUSA с SCHKDUSA с ^GSPCDUSA с BACDUSA с NVDADUSA с DNLDUSA с SPY
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

DUSA vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSA
Ранг доходности на риск DUSA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSA c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUSAAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.75

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
4.01

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

5.61

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

17.71

-5.84

DUSA vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSA на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSA и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUSA и AVIE

Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSAAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.71%

-12.39%

-24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-4.97%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-12.39%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-2.96%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.57%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSA и AVIE

Текущая волатильность для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) составляет 2.51%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что DUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSAAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.74%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

7.50%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

10.15%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

12.90%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

12.90%

+6.85%

Сравнение комиссий DUSA и AVIE

DUSA берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSA и AVIE

Дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности AVIE в 1.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.41%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		0.85%0.96%0.85%3.38%1.21%1.12%0.51%1.12%2.77%0.68%

Часто задаваемые вопросы

DUSA and AVIE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.74%) compared to DUSA (2.51%). In terms of maximum drawdown, DUSA dropped -36.71% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, DUSA leads with 22.13% vs 13.28% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DUSA has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DUSA has performed better with a 22.13% return vs 13.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.62% for DUSA.

AVIE has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.85% for DUSA.

They also come from different issuers: Davis Advisers and Avantis. Their fees differ too: 0.62% for DUSA and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSA и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор