Сравнение DURA с NVII
DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. DURA is passively managed, while NVII is actively managed. Over the past year, DURA returned 21.36% vs 62.33% for NVII. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. DURA charges 0.29%/yr vs 0.99%/yr for NVII.
Доходность
Сравнение доходности DURA и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DURA показывает доходность 12.48%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 15.50%.
DURA
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 15.50%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 62.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DURA и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 12.48% | 9.32% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 15.50% | 48.28% |
Correlation
The correlation between DURA and NVII is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DURA vs. NVII — Ранг доходности на риск
DURA
NVII
Сравнение DURA c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DURA | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.39 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 8.64 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DURA | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.83 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 2.04 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок DURA и NVII
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DURA | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -18.47% | -14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -18.47% | +9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -8.54% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -5.50% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 7.24% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и NVII
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 3.29%, в то время как у REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DURA | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 12.22% | -8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 25.24% | -17.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 34.40% | -19.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 34.54% | -20.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 34.54% | -17.55% |
Сравнение комиссий DURA и NVII
DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и NVII
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности NVII в 51.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.30% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 51.55% | 29.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DURA and NVII have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVII has higher volatility (12.22%) compared to DURA (3.29%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs NVII's -18.47%.
On 1-year performance, NVII leads with 62.33% vs 21.36% for DURA. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DURA has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 62.33% return vs 21.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
NVII has the higher dividend yield at 51.55%, compared with 3.30% for DURA.
DURA is categorized as Large Cap Blend Equities, while NVII is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and REX. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.99% for NVII.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DURA и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор