Сравнение DULL с LENS
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and LENS (Sarmaya Thematic ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while LENS is a Global Equities fund actively managed by Sarmaya Partners. DULL is passively managed, while LENS is actively managed. Over the past year, DULL returned -59.60% vs 37.16% for LENS. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for LENS.
Доходность
Сравнение доходности DULL и LENS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у LENS с доходностью 0.29%.
DULL
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 26.59%
- 6 месяцев
- 13.88%
- С начала года
- -6.45%
- 1 год
- -59.60%
- 3 года*
- -57.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LENS
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -8.59%
- 6 месяцев
- -11.03%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и LENS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -6.45% | -77.29% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 0.29% | 56.41% |
Correlation
The correlation between DULL and LENS is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | -0.78 |
The correlation between DULL and LENS has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. LENS — Ранг доходности на риск
DULL
LENS
Сравнение DULL c LENS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и Sarmaya Thematic ETF (LENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DULL | LENS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.25 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.52 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 3.95 | -4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DULL и LENS
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки LENS в -24.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и LENS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -24.55% | -72.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.92% | -24.55% | -57.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.97% | -23.57% | -70.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.44% | -5.05% | -55.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.21% | 9.43% | +50.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и LENS
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с Sarmaya Thematic ETF (LENS) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LENS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.25% | 6.23% | +13.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.06% | 22.41% | +47.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.43% | 27.94% | +54.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.14% | 25.68% | +33.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 25.68% | +33.46% |
Сравнение комиссий DULL и LENS
DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LENS в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и LENS
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LENS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 1.59% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and LENS have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (19.25%) compared to LENS (6.23%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs LENS's -24.55%.
On 1-year performance, LENS leads with 37.16% vs -59.60% for DULL. On fees, LENS is cheaper at 0.79% per year. On volatility, LENS has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LENS has performed better with a 37.16% return vs -59.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LENS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.
LENS has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while LENS is Global Equities. They also come from different issuers: REX and Sarmaya Partners. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.79% for LENS.
LENS currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и LENS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор