PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DULL с LENS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DULL с LENS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and LENS (Sarmaya Thematic ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while LENS is a Global Equities fund actively managed by Sarmaya Partners. DULL is passively managed, while LENS is actively managed. Over the past year, DULL returned -69.61% vs 62.80% for LENS. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for LENS.

Доходность

Сравнение доходности DULL и LENS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и Sarmaya Thematic ETF (LENS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DULL показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у LENS с доходностью 14.00%.

DULL

1 день
-2.27%
1 месяц
3.89%
С начала года
-31.26%
6 месяцев
-37.24%
1 год
-69.61%
3 года*
-61.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

LENS

1 день
0.60%
1 месяц
-1.09%
С начала года
14.00%
6 месяцев
18.98%
1 год
62.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DULL и LENS

2026 (YTD)2025
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN		-31.26%-77.53%
LENS
Sarmaya Thematic ETF		14.00%56.21%

Correlation

The correlation between DULL and LENS is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г.

-0.77

The correlation between DULL and LENS has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN

Sarmaya Thematic ETF

Часто сравнивают с DULL:
DULL с EDGHDULL с DRNZDULL с GDEDULL с BTCLDULL с BMNUDULL с FEPIDULL с AIPI
Часто сравнивают с LENS:
LENS с BDYNLENS с GLOFLENS с UFOLENS с RGEFLENS с AVTMLENS с VEGALENS с CAPE

Доходность на риск

DULL vs. LENS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DULL
Ранг доходности на риск DULL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DULL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DULL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DULL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DULL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DULL: 33
Ранг коэф-та Мартина
LENS
Ранг доходности на риск LENS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LENS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LENS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LENS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LENS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LENS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DULL c LENS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и Sarmaya Thematic ETF (LENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DULLLENSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.38

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
2.73

-4.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.41

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

4.08

-4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

10.09

-11.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DULL vs. LENS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DULL на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа LENS равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DULL и LENS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DULLLENSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

2.38

-3.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.06

2.12

-3.17

Просадки

Сравнение просадок DULL и LENS

Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки LENS в -15.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и LENS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DULLLENSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.12%

-15.47%

-81.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.97%

-15.47%

-66.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.57%

-13.12%

-82.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.35%

-3.74%

-55.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.20%

6.24%

+49.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DULL и LENS

MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с Sarmaya Thematic ETF (LENS) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LENS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DULLLENSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.79%

6.20%

+10.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.67%

22.04%

+44.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.09%

26.54%

+51.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.94%

25.45%

+32.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.94%

25.45%

+32.49%

Сравнение комиссий DULL и LENS

DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LENS в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DULL и LENS

DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LENS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

ПозицияTTM2025
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%
LENS
Sarmaya Thematic ETF		1.40%1.60%

Часто задаваемые вопросы

DULL and LENS have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DULL has higher volatility (16.79%) compared to LENS (6.20%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs LENS's -15.47%.

On 1-year performance, LENS leads with 62.80% vs -69.61% for DULL. On fees, LENS is cheaper at 0.79% per year. On volatility, LENS has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LENS has performed better with a 62.80% return vs -69.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LENS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.

LENS has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for DULL.

DULL is categorized as Inverse Commodities, while LENS is Global Equities. They also come from different issuers: REX and Sarmaya Partners. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.79% for LENS.

LENS currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DULL и LENS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор