PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DULL с AGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DULL и AGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DULL показывает доходность -6.10%, что значительно выше, чем у AGMI с доходностью -8.18%.


DULL

1 день
9.31%
1 месяц
39.05%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
4.47%
1 год
-60.16%
3 года*
-58.26%
5 лет*
10 лет*

AGMI

1 день
-3.89%
1 месяц
-13.47%
С начала года
-8.18%
6 месяцев
-10.06%
1 год
76.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DULL и AGMI


2026 (YTD)20252024
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN
-6.10%-80.59%-33.53%
AGMI
Themes Silver Miners ETF
-8.18%176.11%-0.74%

Correlation

The correlation between DULL and AGMI is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

-0.72

The correlation between DULL and AGMI has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN

Themes Silver Miners ETF

Доходность на риск

DULL vs. AGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DULL
Ранг доходности на риск DULL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DULL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DULL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DULL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DULL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DULL: 55
Ранг коэф-та Мартина

AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DULL c AGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DULLAGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.25

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

2.23

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

5.49

-6.52

DULL vs. AGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DULL на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа AGMI равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DULL и AGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DULL и AGMI

Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки AGMI в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и AGMI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DULLAGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.12%

-34.40%

-62.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.97%

-34.40%

-47.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.94%

-33.74%

-60.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.83%

-9.62%

-50.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.24%

13.96%

+44.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DULL и AGMI

MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с Themes Silver Miners ETF (AGMI) с волатильностью 19.69%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DULLAGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.08%

19.69%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.84%

44.20%

+26.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.64%

51.89%

+29.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.09%

45.09%

+14.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.09%

45.09%

+14.00%

Сравнение комиссий DULL и AGMI

DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DULL и AGMI

DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%.


ПозицияTTM20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF
4.82%4.43%1.81%
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DULL and AGMI have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DULL has higher volatility (25.08%) compared to AGMI (19.69%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs AGMI's -34.40%.

On 1-year performance, AGMI leads with 76.42% vs -60.16% for DULL. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AGMI has been the lower-risk option at 19.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 76.42% return vs -60.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.

AGMI has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.00% for DULL.

DULL is categorized as Inverse Commodities, while AGMI is Silver. DULL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: REX and Themes. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.35% for AGMI.

AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DULL и AGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор