Сравнение DULL с AGMI
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, DULL returned -69.61% vs 110.88% for AGMI. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.
Доходность
Сравнение доходности DULL и AGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 7.94%.
DULL
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- -31.26%
- 6 месяцев
- -37.24%
- 1 год
- -69.61%
- 3 года*
- -61.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGMI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 110.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -31.26% | -80.59% | -33.83% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 7.94% | 176.11% | -0.74% |
Correlation
The correlation between DULL and AGMI is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г. | -0.71 |
The correlation between DULL and AGMI has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. AGMI — Ранг доходности на риск
DULL
AGMI
Сравнение DULL c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DULL | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.35 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.35 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 9.00 | -10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DULL | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 2.28 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.06 | 1.57 | -2.62 |
Просадки
Сравнение просадок DULL и AGMI
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -33.26% | -63.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.97% | -33.26% | -48.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.57% | -22.10% | -73.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.35% | -9.17% | -50.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.20% | 12.37% | +43.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и AGMI
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеют волатильность 16.79% и 17.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 17.61% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.67% | 40.96% | +25.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.09% | 48.94% | +29.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.94% | 43.99% | +13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.94% | 43.99% | +13.95% |
Сравнение комиссий DULL и AGMI
DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и AGMI
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.10% | 4.43% | 1.81% |
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and AGMI have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGMI has higher volatility (17.61%) compared to DULL (16.79%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs AGMI's -33.26%.
On 1-year performance, AGMI leads with 110.88% vs -69.61% for DULL. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DULL has been the lower-risk option at 16.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 110.88% return vs -69.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.
AGMI has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while AGMI is Silver. DULL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: REX and Themes. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.35% for AGMI.
AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор