Сравнение DULL с AGMI
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, DULL returned -59.60% vs 67.20% for AGMI. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.
Доходность
Сравнение доходности DULL и AGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -6.45%, что значительно выше, чем у AGMI с доходностью -10.86%.
DULL
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 26.59%
- 6 месяцев
- 13.88%
- С начала года
- -6.45%
- 1 год
- -59.60%
- 3 года*
- -57.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGMI
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -18.49%
- 6 месяцев
- -22.58%
- С начала года
- -10.86%
- 1 год
- 67.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -6.45% | -80.59% | -33.53% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | -10.86% | 176.11% | -0.74% |
Correlation
The correlation between DULL and AGMI is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | -0.72 |
The correlation between DULL and AGMI has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. AGMI — Ранг доходности на риск
DULL
AGMI
Сравнение DULL c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DULL | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.89 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 4.21 | -5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DULL и AGMI
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки AGMI в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -35.67% | -61.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.92% | -35.67% | -46.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.97% | -35.67% | -58.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.44% | -10.23% | -50.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.21% | 16.00% | +44.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и AGMI
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с Themes Silver Miners ETF (AGMI) с волатильностью 13.13%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.25% | 13.13% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.06% | 43.53% | +26.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.43% | 52.40% | +30.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.14% | 44.97% | +14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 44.97% | +14.17% |
Сравнение комиссий DULL и AGMI
DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и AGMI
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.97% | 4.43% | 1.81% |
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and AGMI have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (19.25%) compared to AGMI (13.13%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs AGMI's -35.67%.
On 1-year performance, AGMI leads with 67.20% vs -59.60% for DULL. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AGMI has been the lower-risk option at 13.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 67.20% return vs -59.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.
AGMI has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while AGMI is Silver. DULL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: REX and Themes. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.35% for AGMI.
AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор