PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUKZ с OBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUKZ с OBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUKZ (Ocean Park Diversified Income ETF) and OBND (SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, DUKZ returned 8.21% vs 6.61% for OBND. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUKZ charges 1.03%/yr vs 0.55%/yr for OBND.

Доходность

Сравнение доходности DUKZ и OBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUKZ показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у OBND с доходностью 1.31%.

DUKZ

1 день
-0.54%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.49%
1 год
8.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OBND

1 день
-0.23%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.61%
3 года*
6.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKZ и OBND

2026 (YTD)20252024
DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF		2.53%4.24%2.67%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		1.31%7.85%2.47%

Correlation

The correlation between DUKZ and OBND is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.78

The correlation between DUKZ and OBND has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUKZ и OBND

Секторы
DUKZ
OBND

Коммунальные услуги

85.2%

-

Технологии

7.9%
0.5%

Здравоохранение

4.6%
0.2%

Промышленность

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

98.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

DUKZ
85.2%
OBND

-

Технологии

DUKZ
7.9%
OBND
0.5%

Здравоохранение

DUKZ
4.6%
OBND
0.2%

Промышленность

DUKZ
2.0%
OBND

-

Потребительский циклический сектор

DUKZ
0.3%
OBND
0.0%

Коммуникационные услуги

DUKZ
0.0%
OBND
0.2%

Сырьевые материалы

DUKZ

-

OBND

-

Потребительский защитный сектор

DUKZ

-

OBND
0.3%

Энергетика

DUKZ

-

OBND
0.6%

Финансовые услуги

DUKZ

-

OBND
98.1%

Недвижимость

DUKZ

-

OBND
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Park Diversified Income ETF

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

Часто сравнивают с DUKZ:
DUKZ с DUKXDUKZ с DUKHDUKZ с FIAXDUKZ с ILSDUKZ с DABSDUKZ с RYSEDUKZ с FTBD
Часто сравнивают с OBND:
OBND с HTRBOBND с IGEBOBND с SGOVOBND с OOSPOBND с SPHYOBND с JFLXOBND с ABHY

Доходность на риск

DUKZ vs. OBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUKZ
Ранг доходности на риск DUKZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
OBND
Ранг доходности на риск OBND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBND: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBND: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBND: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBND: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKZ c OBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUKZOBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.97

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.95

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.30

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

10.09

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUKZ vs. OBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUKZ на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBND равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUKZ и OBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUKZOBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.97

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.50

+0.68

Просадки

Сравнение просадок DUKZ и OBND

Максимальная просадка DUKZ за все время составила -4.70%, что меньше максимальной просадки OBND в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKZ и OBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKZOBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.70%

-15.86%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-2.88%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.29%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-4.41%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.66%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKZ и OBND

Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что DUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKZOBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

1.08%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.62%

2.68%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

3.38%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

4.66%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

4.66%

-0.36%

Сравнение комиссий DUKZ и OBND

DUKZ берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии OBND в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKZ и OBND

Дивидендная доходность DUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности OBND в 6.28%

ПозицияTTM20252024202320222021
DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF		3.79%4.05%2.44%0.00%0.00%0.00%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		6.28%6.26%6.53%6.01%4.56%0.55%

Часто задаваемые вопросы

DUKZ and OBND have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUKZ has higher volatility (1.94%) compared to OBND (1.08%). In terms of maximum drawdown, DUKZ dropped -4.70% vs OBND's -15.86%.

On 1-year performance, DUKZ leads with 8.21% vs 6.61% for OBND. On fees, OBND is cheaper at 0.55% per year. On volatility, OBND has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUKZ has performed better with a 8.21% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OBND is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.03% for DUKZ.

OBND has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 3.79% for DUKZ.

They also come from different issuers: Ocean Park and State Street. Their fees differ too: 1.03% for DUKZ and 0.55% for OBND.

OBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKZ и OBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор