PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUKZ с GLDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DUKZ и GLDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUKZ показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у GLDB с доходностью -15.50%.


DUKZ

1 день
0.31%
1 месяц
2.68%
С начала года
3.19%
6 месяцев
3.53%
1 год
8.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GLDB

1 день
-2.30%
1 месяц
-13.38%
С начала года
-15.50%
6 месяцев
-13.88%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKZ и GLDB


2026 (YTD)2025
DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF
3.19%-0.30%
GLDB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
-15.50%-3.56%

Correlation

The correlation between DUKZ and GLDB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ocean Park Diversified Income ETF

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

Доходность на риск

DUKZ vs. GLDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUKZ
Ранг доходности на риск DUKZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKZ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKZ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина

GLDB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKZ c GLDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DUKZGLDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

DUKZ vs. GLDB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUKZ и GLDB

Максимальная просадка DUKZ за все время составила -4.70%, что меньше максимальной просадки GLDB в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKZ и GLDB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DUKZGLDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.70%

-33.45%

+28.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-32.76%

+32.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-14.53%

+13.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKZ и GLDB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DUKZGLDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

40.16%

-35.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

40.16%

-35.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.43%

40.16%

-35.73%

Сравнение комиссий DUKZ и GLDB

DUKZ берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GLDB в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKZ и GLDB

Дивидендная доходность DUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности GLDB в 0.23%


ПозицияTTM20252024
DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF
3.79%4.05%2.44%
GLDB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
0.23%0.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DUKZ and GLDB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDB is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.03% for DUKZ.

DUKZ has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.23% for GLDB.

They also come from different issuers: Ocean Park and Strategy Shares. Their fees differ too: 1.03% for DUKZ and 0.79% for GLDB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKZ и GLDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор