Сравнение DUKZ с GLDB
DUKZ (Ocean Park Diversified Income ETF) and GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. DUKZ is actively managed, while GLDB is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DUKZ charges 1.03%/yr vs 0.79%/yr for GLDB.
Доходность
Сравнение доходности DUKZ и GLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUKZ показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у GLDB с доходностью -15.50%.
DUKZ
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDB
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -13.38%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -13.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUKZ и GLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 3.19% | -0.30% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -15.50% | -3.56% |
Correlation
The correlation between DUKZ and GLDB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUKZ vs. GLDB — Ранг доходности на риск
DUKZ
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DUKZ c GLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUKZ | GLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUKZ и GLDB
Максимальная просадка DUKZ за все время составила -4.70%, что меньше максимальной просадки GLDB в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKZ и GLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUKZ | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.70% | -33.45% | +28.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -32.76% | +32.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -14.53% | +13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUKZ и GLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUKZ | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 40.16% | -35.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 40.16% | -35.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 40.16% | -35.73% |
Сравнение комиссий DUKZ и GLDB
DUKZ берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GLDB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUKZ и GLDB
Дивидендная доходность DUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности GLDB в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 3.79% | 4.05% | 2.44% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.23% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUKZ and GLDB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDB is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.03% for DUKZ.
DUKZ has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.23% for GLDB.
They also come from different issuers: Ocean Park and Strategy Shares. Their fees differ too: 1.03% for DUKZ and 0.79% for GLDB.
Подберите оптимальное распределение для DUKZ и GLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор