PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUKQ с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUKQ с SPTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUKQ (Ocean Park Domestic ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DUKQ is actively managed, while SPTM is passively managed. Over the past year, DUKQ returned 27.09% vs 28.51% for SPTM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DUKQ charges 0.98%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности DUKQ и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUKQ показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 11.57%.

DUKQ

1 день
0.29%
1 месяц
5.34%
С начала года
13.22%
6 месяцев
12.99%
1 год
27.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
0.43%
1 месяц
4.45%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.50%
1 год
28.51%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.47%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKQ и SPTM

2026 (YTD)20252024
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF		13.22%5.69%5.13%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.57%16.93%5.94%

Correlation

The correlation between DUKQ and SPTM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.94

The correlation between DUKQ and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUKQ и SPTM

Секторы
DUKQ
SPTM

Технологии

30.1%
34.0%

Промышленность

11.5%
9.4%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.3%

Финансовые услуги

10.3%
12.1%

Здравоохранение

8.6%
8.6%

Коммуникационные услуги

8.0%
10.5%

Потребительский защитный сектор

5.9%
4.8%

Энергетика

4.9%
3.7%

Коммунальные услуги

4.1%
2.3%

Недвижимость

3.3%
2.3%

Сырьевые материалы

2.9%
2.0%

Технологии

DUKQ
30.1%
SPTM
34.0%

Промышленность

DUKQ
11.5%
SPTM
9.4%

Потребительский циклический сектор

DUKQ
10.5%
SPTM
10.3%

Финансовые услуги

DUKQ
10.3%
SPTM
12.1%

Здравоохранение

DUKQ
8.6%
SPTM
8.6%

Коммуникационные услуги

DUKQ
8.0%
SPTM
10.5%

Потребительский защитный сектор

DUKQ
5.9%
SPTM
4.8%

Энергетика

DUKQ
4.9%
SPTM
3.7%

Коммунальные услуги

DUKQ
4.1%
SPTM
2.3%

Недвижимость

DUKQ
3.3%
SPTM
2.3%

Сырьевые материалы

DUKQ
2.9%
SPTM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Park Domestic ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с DUKQ:
DUKQ с DUKHDUKQ с AFOSDUKQ с DUKXDUKQ с DMAYDUKQ с USPXDUKQ с HIBSDUKQ с USO
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

DUKQ vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUKQ
Ранг доходности на риск DUKQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKQ c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUKQSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.41

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.29

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.30

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

15.38

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUKQ vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUKQ на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUKQ и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUKQSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.41

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.46

+0.42

Просадки

Сравнение просадок DUKQ и SPTM

Максимальная просадка DUKQ за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKQ и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKQSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-54.80%

+36.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-8.68%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.25%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-9.05%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.86%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKQ и SPTM

Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что DUKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKQSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.82%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

8.93%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

11.87%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

16.86%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

18.03%

-3.26%

Сравнение комиссий DUKQ и SPTM

DUKQ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKQ и SPTM

Дивидендная доходность DUKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SPTM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF		0.66%0.68%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DUKQ and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DUKQ has higher volatility (3.27%) compared to SPTM (2.82%). In terms of maximum drawdown, DUKQ dropped -18.44% vs SPTM's -54.80%.

On 1-year performance, SPTM leads with 28.51% vs 27.09% for DUKQ. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTM has performed better with a 28.51% return vs 27.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.98% for DUKQ.

SPTM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.66% for DUKQ.

They also come from different issuers: Ocean Park and State Street. Their fees differ too: 0.98% for DUKQ and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKQ и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор