PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUKQ с HIBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUKQ с HIBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUKQ (Ocean Park Domestic ETF) and HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - DUKQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Ocean Park, while HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index. DUKQ is actively managed, while HIBS is passively managed. Over the past year, DUKQ returned 27.09% vs -82.21% for HIBS. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. DUKQ charges 0.98%/yr vs 1.06%/yr for HIBS.

Доходность

Сравнение доходности DUKQ и HIBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUKQ показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -59.26%.

DUKQ

1 день
0.29%
1 месяц
5.34%
С начала года
13.22%
6 месяцев
12.99%
1 год
27.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIBS

1 день
0.59%
1 месяц
-26.80%
С начала года
-59.26%
6 месяцев
-59.84%
1 год
-82.21%
3 года*
-63.10%
5 лет*
-53.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKQ и HIBS

2026 (YTD)20252024
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF		13.22%5.69%5.13%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-59.26%-72.44%-12.58%

Correlation

The correlation between DUKQ and HIBS is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

-0.88

The correlation between DUKQ and HIBS has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Park Domestic ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Часто сравнивают с DUKQ:
DUKQ с DUKHDUKQ с AFOSDUKQ с DUKXDUKQ с DMAYDUKQ с USPXDUKQ с USODUKQ с DDTL
Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с SZKHIBS с LABDHIBS с SQQQHIBS с SARKHIBS с SRTYHIBS с SPXS

Доходность на риск

DUKQ vs. HIBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUKQ
Ранг доходности на риск DUKQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKQ c HIBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUKQHIBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
-1.22

+3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
-2.91

+5.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.70

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

-0.99

+4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

-1.50

+16.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUKQ vs. HIBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUKQ на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа HIBS равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUKQ и HIBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUKQHIBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

-1.22

+3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

-0.73

+1.60

Просадки

Сравнение просадок DUKQ и HIBS

Максимальная просадка DUKQ за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKQ и HIBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKQHIBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-99.98%

+81.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-83.13%

+75.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-96.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-98.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-99.98%

+99.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-93.14%

+89.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

54.63%

-52.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKQ и HIBS

Текущая волатильность для Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) составляет 3.27%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 22.04%. Это указывает на то, что DUKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKQHIBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

22.04%

-18.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

52.82%

-43.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

67.45%

-55.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

82.46%

-67.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

94.78%

-80.01%

Сравнение комиссий DUKQ и HIBS

DUKQ берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии HIBS в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKQ и HIBS

Дивидендная доходность DUKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности HIBS в 11.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF		0.66%0.68%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		11.62%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%

Часто задаваемые вопросы

DUKQ and HIBS have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (22.04%) compared to DUKQ (3.27%). In terms of maximum drawdown, DUKQ dropped -18.44% vs HIBS's -99.98%.

On 1-year performance, DUKQ leads with 27.09% vs -82.21% for HIBS. On fees, DUKQ is cheaper at 0.98% per year. On volatility, DUKQ has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUKQ has performed better with a 27.09% return vs -82.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUKQ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.66% for DUKQ.

DUKQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while HIBS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Ocean Park and Direxion. Their fees differ too: 0.98% for DUKQ and 1.06% for HIBS.

DUKQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKQ и HIBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор