PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUKQ с HIBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUKQ с HIBS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DUKQ (Ocean Park Domestic ETF) and HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - DUKQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Ocean Park, while HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index. DUKQ is actively managed, while HIBS is passively managed. Over the past year, DUKQ returned 24.44% vs -81.64% for HIBS. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. DUKQ charges 0.98%/yr vs 1.06%/yr for HIBS.

Доходность

Сравнение доходности DUKQ и HIBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUKQ показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -64.03%.

DUKQ

1 день
0.94%
1 месяц
0.99%
С начала года
12.61%
6 месяцев
10.97%
1 год
24.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIBS

1 день
-6.71%
1 месяц
-21.41%
С начала года
-64.03%
6 месяцев
-61.26%
1 год
-81.64%
3 года*
-63.69%
5 лет*
-54.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKQ и HIBS

2026 (YTD)20252024
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF		12.61%5.69%4.80%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-64.03%-72.44%-13.52%

Correlation

The correlation between DUKQ and HIBS is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

-0.89

The correlation between DUKQ and HIBS has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Park Domestic ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Часто сравнивают с DUKQ:
DUKQ с DUKHDUKQ с AFOSDUKQ с DUKXDUKQ с USODUKQ с DMAYDUKQ с USPXDUKQ с DDTL
Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с SZKHIBS с LABDHIBS с SARKHIBS с SQQQHIBS с SRTYHIBS с SPXS

Доходность на риск

DUKQ vs. HIBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUKQ
Ранг доходности на риск DUKQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKQ c HIBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUKQHIBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-1.10

+2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
-2.58

+5.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.73

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

-1.00

+4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

-1.67

+14.46

DUKQ vs. HIBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUKQ на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа HIBS равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUKQ и HIBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUKQ и HIBS

Максимальная просадка DUKQ за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKQ и HIBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKQHIBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-99.98%

+81.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-81.45%

+73.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-96.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-98.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-99.98%

+98.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-93.14%

+89.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

50.79%

-48.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKQ и HIBS

Текущая волатильность для Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) составляет 5.38%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 34.88%. Это указывает на то, что DUKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKQHIBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

34.88%

-29.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

60.84%

-50.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

74.23%

-61.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

83.58%

-68.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

95.26%

-80.26%

Сравнение комиссий DUKQ и HIBS

DUKQ берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии HIBS в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKQ и HIBS

Дивидендная доходность DUKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности HIBS в 9.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF		0.66%0.68%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		9.87%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%

Часто задаваемые вопросы

DUKQ and HIBS have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (34.88%) compared to DUKQ (5.38%). In terms of maximum drawdown, DUKQ dropped -18.44% vs HIBS's -99.98%.

On 1-year performance, DUKQ leads with 24.44% vs -81.64% for HIBS. On fees, DUKQ is cheaper at 0.98% per year. On volatility, DUKQ has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUKQ has performed better with a 24.44% return vs -81.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUKQ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 0.66% for DUKQ.

DUKQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while HIBS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Ocean Park and Direxion. Their fees differ too: 0.98% for DUKQ and 1.06% for HIBS.

DUKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKQ и HIBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор