Сравнение DUKQ с AFOS
DUKQ (Ocean Park Domestic ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DUKQ charges 0.98%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности DUKQ и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUKQ показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 31.60%.
DUKQ
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 31.60%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUKQ и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | 11.64% | 10.50% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between DUKQ and AFOS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUKQ vs. AFOS — Ранг доходности на риск
DUKQ
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DUKQ c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUKQ | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUKQ и AFOS
Максимальная просадка DUKQ за все время составила -18.44%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKQ и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUKQ | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.44% | -11.52% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -3.79% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -1.42% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUKQ и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUKQ | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 21.52% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 21.52% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 21.52% | -6.50% |
Сравнение комиссий DUKQ и AFOS
DUKQ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUKQ и AFOS
Дивидендная доходность DUKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | 0.67% | 0.68% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
DUKQ and AFOS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.98% for DUKQ.
DUKQ has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: Ocean Park and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.98% for DUKQ and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для DUKQ и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор