PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUKQ с DUKH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUKQ с DUKH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUKQ (Ocean Park Domestic ETF) and DUKH (Ocean Park High Income ETF) are both exchange-traded funds - DUKQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Ocean Park, while DUKH is a High Yield Bonds fund actively managed by Ocean Park. Both are actively managed. Over the past year, DUKQ returned 27.09% vs 5.48% for DUKH. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUKQ charges 0.98%/yr vs 1.07%/yr for DUKH.

Доходность

Сравнение доходности DUKQ и DUKH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и Ocean Park High Income ETF (DUKH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUKQ показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у DUKH с доходностью 0.46%.

DUKQ

1 день
0.29%
1 месяц
5.34%
С начала года
13.22%
6 месяцев
12.99%
1 год
27.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DUKH

1 день
0.12%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.78%
1 год
5.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKQ и DUKH

2026 (YTD)20252024
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF		13.22%5.69%5.13%
DUKH
Ocean Park High Income ETF		0.46%2.85%2.79%

Correlation

The correlation between DUKQ and DUKH is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.72

The correlation between DUKQ and DUKH has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUKQ и DUKH

Секторы
DUKQ
DUKH

Технологии

30.1%
10.3%

Промышленность

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Финансовые услуги

10.3%

-

Здравоохранение

8.6%
13.8%

Коммуникационные услуги

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%

-

Энергетика

4.9%

-

Коммунальные услуги

4.1%
89.7%

Недвижимость

3.3%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Технологии

DUKQ
30.1%
DUKH
10.3%

Промышленность

DUKQ
11.5%
DUKH

-

Потребительский циклический сектор

DUKQ
10.5%
DUKH

-

Финансовые услуги

DUKQ
10.3%
DUKH

-

Здравоохранение

DUKQ
8.6%
DUKH
13.8%

Коммуникационные услуги

DUKQ
8.0%
DUKH

-

Потребительский защитный сектор

DUKQ
5.9%
DUKH

-

Энергетика

DUKQ
4.9%
DUKH

-

Коммунальные услуги

DUKQ
4.1%
DUKH
89.7%

Недвижимость

DUKQ
3.3%
DUKH

-

Сырьевые материалы

DUKQ
2.9%
DUKH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Park Domestic ETF

Ocean Park High Income ETF

Часто сравнивают с DUKQ:
DUKQ с AFOSDUKQ с DUKXDUKQ с DMAYDUKQ с USPXDUKQ с HIBSDUKQ с USODUKQ с DDTL
Часто сравнивают с DUKH:
DUKH с DUKXDUKH с SPHYDUKH с DUKZDUKH с FSYDDUKH с PHYDDUKH с CPIIDUKH с IBHG

Доходность на риск

DUKQ vs. DUKH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUKQ
Ранг доходности на риск DUKQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DUKH
Ранг доходности на риск DUKH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKH: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKH: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKQ c DUKH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и Ocean Park High Income ETF (DUKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUKQDUKHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.61

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.38

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

1.80

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

6.33

+8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUKQ vs. DUKH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUKQ на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа DUKH равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUKQ и DUKH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUKQDUKHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.61

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.86

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DUKQ и DUKH

Максимальная просадка DUKQ за все время составила -18.44%, что больше максимальной просадки DUKH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKQ и DUKH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKQDUKHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-5.70%

-12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-3.06%

-4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.81%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-1.13%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

0.87%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKQ и DUKH

Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Ocean Park High Income ETF (DUKH) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что DUKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKQDUKHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

1.22%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

2.75%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

3.42%

+9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

3.77%

+11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

3.77%

+11.00%

Сравнение комиссий DUKQ и DUKH

DUKQ берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии DUKH в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKQ и DUKH

Дивидендная доходность DUKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности DUKH в 6.13%

ПозицияTTM20252024
DUKH
Ocean Park High Income ETF		6.13%6.12%2.77%
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF		0.66%0.68%0.28%

Часто задаваемые вопросы

DUKQ and DUKH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUKQ has higher volatility (3.27%) compared to DUKH (1.22%). In terms of maximum drawdown, DUKQ dropped -18.44% vs DUKH's -5.70%.

On 1-year performance, DUKQ leads with 27.09% vs 5.48% for DUKH. On fees, DUKQ is cheaper at 0.98% per year. On volatility, DUKH has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUKQ has performed better with a 27.09% return vs 5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUKQ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.07% for DUKH.

DUKH has the higher dividend yield at 6.13%, compared with 0.66% for DUKQ.

DUKQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while DUKH is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.98% for DUKQ and 1.07% for DUKH.

DUKQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKQ и DUKH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор