PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUKQ с SLTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DUKQ и SLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUKQ показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у SLTY с доходностью -6.43%.


DUKQ

1 день
0.29%
1 месяц
5.34%
С начала года
13.22%
6 месяцев
12.99%
1 год
27.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SLTY

1 день
-0.46%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.17%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKQ и SLTY


Correlation

The correlation between DUKQ and SLTY is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г.

-0.64

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ocean Park Domestic ETF

YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

DUKQ vs. SLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUKQ
Ранг доходности на риск DUKQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина

SLTY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKQ c SLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUKQSLTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

DUKQ vs. SLTY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUKQSLTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

-1.21

+2.09

Просадки

Сравнение просадок DUKQ и SLTY

Максимальная просадка DUKQ за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки SLTY в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKQ и SLTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DUKQSLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-20.88%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-17.82%

+17.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-13.75%

+9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKQ и SLTY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DUKQSLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

18.38%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

18.38%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

18.38%

-3.61%

Сравнение комиссий DUKQ и SLTY

DUKQ берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SLTY в 1.24%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKQ и SLTY

Дивидендная доходность DUKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SLTY в 74.58%


ПозицияTTM20252024
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF
0.66%0.68%0.28%
SLTY
YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF
74.58%29.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DUKQ and SLTY have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DUKQ is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DUKQ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.

SLTY has the higher dividend yield at 74.58%, compared with 0.66% for DUKQ.

DUKQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while SLTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Ocean Park and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for DUKQ and 1.24% for SLTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKQ и SLTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор