PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DUKQ с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUKQ с MTUM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DUKQ (Ocean Park Domestic ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - DUKQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Ocean Park, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. DUKQ is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past year, DUKQ returned 18.69% vs 27.15% for MTUM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DUKQ charges 0.98%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности DUKQ и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUKQ показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 20.93%.

DUKQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
8.35%
С начала года
11.25%
1 год
18.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-0.44%
1 месяц
-7.98%
6 месяцев
17.15%
С начала года
20.93%
1 год
27.15%
3 года*
28.06%
5 лет*
13.55%
10 лет*
15.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKQ и MTUM

2026 (YTD)20252024
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF		11.25%5.69%4.80%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		20.93%22.15%3.22%

Correlation

The correlation between DUKQ and MTUM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.83

The correlation between DUKQ and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUKQ и MTUM

Секторы
DUKQ
MTUM

Технологии

34.8%
50.2%

Промышленность

10.9%
15.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%
2.9%

Финансовые услуги

9.3%
5.0%

Здравоохранение

8.9%
3.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.7%

Энергетика

3.7%
10.5%

Коммунальные услуги

3.7%
0.6%

Недвижимость

3.1%
1.3%

Сырьевые материалы

2.7%
2.3%

Технологии

DUKQ
34.8%
MTUM
50.2%

Промышленность

DUKQ
10.9%
MTUM
15.0%

Потребительский циклический сектор

DUKQ
10.3%
MTUM
2.9%

Финансовые услуги

DUKQ
9.3%
MTUM
5.0%

Здравоохранение

DUKQ
8.9%
MTUM
3.5%

Коммуникационные услуги

DUKQ
7.7%
MTUM
5.1%

Потребительский защитный сектор

DUKQ
4.8%
MTUM
3.7%

Энергетика

DUKQ
3.7%
MTUM
10.5%

Коммунальные услуги

DUKQ
3.7%
MTUM
0.6%

Недвижимость

DUKQ
3.1%
MTUM
1.3%

Сырьевые материалы

DUKQ
2.7%
MTUM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Park Domestic ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с DUKQ:
DUKQ с AFOSDUKQ с DUKHDUKQ с DUKXDUKQ с DDTLDUKQ с DUKZDUKQ с USODUKQ с HIBS
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

DUKQ vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUKQ
Ранг доходности на риск DUKQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKQ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKQ c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUKQMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.13

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.59

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.18

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

7.57

+2.08

DUKQ vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUKQ на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUKQ и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUKQ и MTUM

Максимальная просадка DUKQ за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKQ и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKQMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-34.08%

+15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-12.49%

+4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-12.49%

+9.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-6.20%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.60%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKQ и MTUM

Текущая волатильность для Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) составляет 3.84%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что DUKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKQMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

12.25%

-8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

21.87%

-11.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

24.08%

-10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

21.60%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

21.55%

-6.64%

Сравнение комиссий DUKQ и MTUM

DUKQ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKQ и MTUM

Дивидендная доходность DUKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF		0.32%0.68%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

DUKQ and MTUM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.25%) compared to DUKQ (3.84%). In terms of maximum drawdown, DUKQ dropped -18.44% vs MTUM's -34.08%.

On 1-year performance, MTUM leads with 27.15% vs 18.69% for DUKQ. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DUKQ has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 27.15% return vs 18.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.98% for DUKQ.

MTUM has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.32% for DUKQ.

DUKQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Ocean Park and iShares. Their fees differ too: 0.98% for DUKQ and 0.15% for MTUM.

DUKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKQ и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор