PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUHP с WLTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUHP с WLTG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG).

DUHP и WLTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DUHP и WLTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUHP и WLTG

2026 (YTD)2025202420232022
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		-2.46%13.77%19.49%21.11%-2.56%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		-1.77%24.55%26.90%17.00%-13.99%

Доходность по периодам

С начала года, DUHP показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у WLTG с доходностью -1.77%.

DUHP

1 день
0.03%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-2.39%
1 год
12.03%
3 года*
15.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

WLTG

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
1.54%
1 год
25.37%
3 года*
20.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional US High Profitability ETF

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с QULL
Часто сравнивают с WLTG:
WLTG с BDGSWLTG с SPYWLTG с VOOWLTG с LRGFWLTG с SPYGWLTG с INTFWLTG с GDE

Сравнение комиссий DUHP и WLTG

DUHP берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии WLTG в 0.75%.

WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF

Доходность на риск

DUHP vs. WLTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUHP c WLTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUHPWLTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.52

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.18

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.77

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

11.07

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUHP vs. WLTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUHP на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа WLTG равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUHP и WLTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUHPWLTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.52

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.15

Корреляция

Корреляция между DUHP и WLTG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUHP и WLTG

Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности WLTG в 4.51%

TTM20252024202320222021
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		1.09%1.02%1.13%1.51%1.10%0.00%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		4.51%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%

Просадки

Сравнение просадок DUHP и WLTG

Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и WLTG.

Загрузка...

Показатели просадок

DUHPWLTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-25.14%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-9.56%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-6.04%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-9.39%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.39%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DUHP и WLTG

Текущая волатильность для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) составляет 5.05%, в то время как у WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что DUHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUHPWLTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.66%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

10.92%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

16.73%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

15.24%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

15.24%

+1.17%