Сравнение DUHP с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
DUHP и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DUHP и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUHP и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | -2.48% | 13.77% | 19.49% | 21.11% | 3.62% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 9.52% | 5.88% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, DUHP показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.
DUHP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUHP и THLV
DUHP берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
DUHP vs. THLV — Ранг доходности на риск
DUHP
THLV
Сравнение DUHP c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUHP | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.81 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.53 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.00 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 10.82 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUHP | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.81 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.85 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DUHP и THLV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUHP и THLV
Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности THLV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 1.09% | 1.02% | 1.13% | 1.51% | 1.10% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок DUHP и THLV
Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUHP | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -13.15% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -6.66% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -4.46% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -3.75% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.85% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUHP и THLV
DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что DUHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUHP | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 3.33% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 7.61% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 11.29% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 11.80% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 11.80% | +4.62% |