PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUHP с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUHP с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

DUHP и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DUHP и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUHP и PSMD

2026 (YTD)2025202420232022
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		-2.48%13.77%19.49%21.11%-2.56%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%0.57%

Доходность по периодам

С начала года, DUHP показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

DUHP

1 день
0.63%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-2.37%
1 год
12.71%
3 года*
15.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с QULL
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий DUHP и PSMD

DUHP берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF

Доходность на риск

DUHP vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUHP c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUHPPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.10

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.69

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.52

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

8.55

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUHP vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUHP на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа PSMD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUHP и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUHPPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.10

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.03

-0.33

Корреляция

Корреляция между DUHP и PSMD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUHP и PSMD

Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		1.09%1.02%1.13%1.51%1.10%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок DUHP и PSMD

Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

DUHPPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-11.96%

-8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-7.51%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-2.70%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-1.71%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.33%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DUHP и PSMD

DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что DUHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUHPPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

3.09%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

4.40%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

10.09%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

8.60%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

8.56%

+7.86%