PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUHP с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUHP с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

DUHP и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DUHP и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUHP и PSCX

2026 (YTD)2025202420232022
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		-2.48%13.77%19.49%21.11%-2.56%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-3.01%

Доходность по периодам

С начала года, DUHP показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

DUHP

1 день
0.63%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-2.37%
1 год
12.71%
3 года*
15.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с QULL
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDTEPSCX с FTAGPSCX с QDPLPSCX с VTIPSCX с MGC

Сравнение комиссий DUHP и PSCX

DUHP берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF

Доходность на риск

DUHP vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUHP c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUHPPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.38

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.06

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.00

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

10.18

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUHP vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUHP на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUHP и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUHPPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.38

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.11

-0.41

Корреляция

Корреляция между DUHP и PSCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUHP и PSCX

Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		1.09%1.02%1.13%1.51%1.10%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUHP и PSCX

Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DUHPPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-10.20%

-9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-6.15%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-2.58%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-1.92%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.21%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DUHP и PSCX

DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что DUHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUHPPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

2.82%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

4.31%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

8.83%

+8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

7.06%

+9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

7.02%

+9.40%